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2021-05-02
做期权的小伙伴，也许会使用多个软件，Wind、文华或者咏春。然后，大家伙儿会发现这些软件给出的隐含波动率以及希腊字母通常不一致。比如，Wind的计算就差的有点大。这通常由于软件商为提高实时行情效率对计算过程进
2021-02-20
先拜个晚年！ 假期把Michael Benklifa的小册子《Profiting With Iron Condor Options》刷了两遍（他的《Think Like an Option Trader》可能更为人熟知）。 Michael的这本小册子全篇只围绕一个期权策略做阐述
2021-01-10
隐含波动率（IV）是从B-S模型推导出来的，根据期权的行权价、到期日期、标的价格以及当下的期权价格反推出来的。 隐波越高，期权的价格越高，反之期权价格越低。隐波通常代表当下市场对标的波动率的定价或预期
2021-01-09
期权交易中针对希腊字母的风控指标主要是通过Delta、Gamma、Vega这三个希腊字母来定的。Theta的变化比较平稳，因为时间流逝比较平稳，只要注意进入最后两周要处理好虚值合约即可。 1、Delta 和 Cash Delta D
2020-12-11
300ETF期权波动率指数，还有指数期权波动率页面好像都挂了，后面还可以用不。。。
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?2427182
这家伙很懒，什么都没有留
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这家伙很懒，什么都没有留下。
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