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2019-04-17

趋势与期权中性策略 第三弹 仓位分配

延续前两弹的内容,现在谈一个进阶的问题:在不同波动水平下的仓位分配。 此处的波动水平为日均真实波动率,即真实波幅/价格(ATR/标的物价格),而非隐含波动率。 做趋势策略的朋友一定知道由ATR的倒数来决定仓位

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2019-04-15

趋势与期权中性策略 第二弹 组合设计

上一弹中介绍了趋势策略与中性策略组合的设想,今天来说一下组合 一,首先你得有一套日周期或日线以下周期的趋势交易系统,可以产生交易信号,设计理念首推通道突破系统,这样拥有空仓期,也可以是其他设计理

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2019-04-11

趋势与期权中性策略 第一弹 策略构想

理论上,针对单一品种的交易,要做到资金曲线的平滑,可以搭配多种收益源的交易策略, 比较常见的为趋势跟随与均值回归策略,此二种策略均有相关性低,甚至负相关的特性。 通过期权来实现 1.趋势交易系统产生

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未知领域 来自火星

https://www.optbbs.com/?1144898

这家伙很懒,什么都没有留

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