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2016-11-11
期权多单也没动,昨天看购2300还是挺稳定的,冲高回落幅度不大,假如卖不到最高点,现在接回来还要亏手续费,何必呢。现在购2300的时间价值已经消磨了不少,目前合约价跟内在价值相差不大,性价比较高,而购2350最好等50ETF
2016-11-10
期权购2300有点想挪到购2350,因为2350很接近实值了,那么市场预期指数继续上冲的话,目前的时间价值流失可以被抵消,不过现在挪过去,双边手续费估计就超过10%了,再加上涨幅差,还是2300更稳妥一些吧。
期权购2300感觉现在溢价并不高嘛。。50etf都稳定在2.40以上了,但合约价掉到0.0500之下了,时间溢价没多少了,只比实时内在价值多20%不到……还是受制于期指那边呀~还有9个交易日到行权,希望能冲到0.0800看看(大概就差
2016-11-09
收盘前低档挂50期权12月2250多单,我赌一把大盘这个位置两天内收复失地。
2016-11-08
如何在风险可控的情况下,利用深度实值的认购期权时间价值为负做策略。我考虑了两种方式,第一种:买入实值认购+卖出虚值认购构建牛市价差策略,享受杠杆的同时,卖出虚值期权收取权利金。当然卖出更多张的虚值期权
2016-11-07
好像期权波动率 在继续反弹。这会儿11月的反弹最明显,看来短期思涨啊
2016-11-04
期权昨日出现亏损 11月买方2400认购盈利1120,但与其对应12月2400亏1920。亏损可控范围内,我不可能平仓。沽方继续盈利,也是反向日历期权。股票今天还好,基本跑赢大盘。
2016-11-03
期权波动率从极低的位置(15%)上开始反弹,加上最近上交所降低手续费的事儿,如果标的走好,兴许能给期权带来一波单边行情。总之这个位置买入跨是是个不错的选择。
未知领域 来自火星
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这家伙很懒,什么都没有留
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