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2020-03-28
昨日盘后我外交部肯定中美谈判协议、社融与M2超预期、隔夜外围市场红火等信息偏乐观助推A股开盘快速走高，但很快就回落并整日呈现走低行情，至收盘上证指数跌0.41%，中证500跌0.45%，上证50跌0.35%。三季报低于预期
本轮隐波从从最低的11%上升至15%上下，相信已经有不少中性卖方开始介入中性裸卖期权头寸，我个人此刻不拒绝，只想提醒2点，1是隐波毕竟还在低位请别贪，2是一定要做相对严格的期权卖方压力测试，方法可见前两
周末全球政府都已经是火箭弹上马救市了，降准、降息、资产购买计划等等太眼花缭乱，可今天市场可以说完全不买账。在欧美疫情数据依然难看的大背景下，日韩于欧美期指亚洲早盘开盘再度暴跌袭扰下，加之今天统计局数据
聊主题前先过一遍日内行情，消息面继续持稳，今日多头继续发力上行，小票领涨，午后券商推动蓝筹上行，至收盘300和50指数涨幅均达到0.5%+。虽然不少小票已经创新高，但蓝筹指数仍属补缺反弹行情，就此回到节前的多头
消息面继续相对平静，A股今日止跌震荡，小票略强，至收盘上证指数微跌0.18%，中证500微涨0.22%，上证50小跌0.55%。行情如预期的震荡令50ETF期权隐含波动率快速走低，今日认购期权跌幅较认沽更大透出有投资者开始做防
继续最近的干货分享节奏，今天聊聊期权隐含波动率与历史波动率的历史走势关系规律，从个人经验出发分享几点利用该规律辅助期权隐含波动率走势预测进而提升期权交易胜算的心得。 关于隐含波动率与实际波动率（
行情火爆不得不先说一下，美伊闹剧以双方忍气相互给台阶的方式结束，A股市场重新回到之前的认知轨道，多头氛围依然主导，可叹的是小票真的强势，原以为昨日的中阴可能顺势让行情休息一下更健康，以创业板指
银行继续相对强势，A股在市场消息面相对平静下维持窄幅震荡，至收盘上证指数微跌0.02%，中证500微跌0.18%，上证50仍是市场“救星”微涨0.16%。 对于上证50，只想再提一遍昨天的观点：处于10年中枢合理区域的
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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