发鹏期权说 7级小牛
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勾搭

50ETF期权各月份历史隐含波动率统计

先说说行情,周末消息面中性,国家意志下的科创板继续受追捧全红,A股市场继续“沉默寡言”应对,整体虽无聊,但小票略强继续反应科创板强势下的相对吸引力将会提高的期待情绪,至收盘上证指数微跌0.12%,中

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行情震荡、少看为佳,说说平值期权的另类可能用法

早盘一度全面下跌,午后二八再轮换,小票强、蓝筹弱,指数V转后继续呈高位震荡走势,至收盘上证指数微涨0.09%,中证500涨0.92%,上证50微跌0.13%。日内跳水后的V型反转进一步夯实的高位走横预期,50ETF期权隐

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期权卖方的合约选择,平值or虚值?

明天就是中秋节了,人心思假,我也不例外,所以就早点写文章推给大家,提前祝中秋节快乐! 好在特朗普稍延后加税日期、社融超预期等信息支持,市场今日算是给A股投资者发了过节红包(至少写文章时候是的),期权市场

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50ETF期权历史隐含波动率走势回顾

行情还是超级强悍,50成为市场带头大哥,上证指数收盘大涨1.80%,中证500大涨0.83%,上证50大涨2.75%。50ETF期权隐含波动率今日继续走低,期权市场暂时未见疯狂,波动率曲线再度负偏,就这么上去了?歇歇应该

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高波动率下的期权卖方Delta对冲难题与应对

早上醒来看了眼美股肾上腺素立马陡增,没有最惨只有更惨外围行情下,深度担忧A股在昨天心里防线似有破位后今天低开继续大跌;紧张的心情从集合竞价开始好转,日韩股指低开快速拉高、欧美期指大幅上涨,可谓天佑大A平

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黑暗下有黎明,请把握高波动率下的期权卖方机会

新年首日行情被”黑天鹅”,冠状病毒疫情担忧情绪泛滥发泄,A股千股跌停再现,至收盘300和50跌幅均在7%+,但对应期货基本跌停,整一个惨字了得。 恐慌之下,期权市场再现了类似2015年的认沽涨停行情,隐含波动率飙涨

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50窄幅震荡,虚值期权隐波速降,共识走横?

消息面相对真空,A股高位窄幅震荡,至收盘上证指数微跌0.16%,中证500微涨0.18%,上证50微涨0.18%。50ETF期权隐含波动率以虚值期权加速走低的方式回落,反应目前市场参与者共识不看大跌也不看大涨的“纠结”心

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白马股被弃?50战略多头长期期权保险用平值or虚值?

最近贵州茅台、中国平安等A股传统白马股明显弱势拖累上证50走势,若作为所谓“核心资产”的长期簇拥,选择坚定长线持有上证50的投资者,持有周期较长,希望看到的是标的指数的稳步上行,心态稳固者大多无所谓

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未知领域 来自火星

https://www.optbbs.com/?743255

这家伙很懒,什么都没有留

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