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2016-07-14
一般来说，国债期货交割期权的价值越大，国债期货的价格越低 A 美国国债期货中隐含的交割期权类型 国债期货交割期权主要来自于国债期货的交易和交割制度，这里以美国10年期国债期货为例，表1和表2给出了国债期
(1)合约涨跌停价格 合约涨跌停价格=合约前结算价格±最大涨跌幅。 (2)合约最大涨幅 期权最大涨幅的计算公式看上去好像很复杂。 认购期权最大涨幅=max合约标的前收盘价×0.5%，min [(2×合约标的前收盘
2016-07-13
▎分析师／奕丽萍 研究助理／程靖斐1.成交量和PCR指标7月12日共成交504345张期权合约，其中认购期权成交284157张，认沽期权成交220188张，PUT-CALL比率（PCR指标）为77.49%，小于81%的历史均值，上证50指数短
2016-07-11
※盘前视角一、昨日行情回顾。周五上证指数震荡下跌，收盘下跌28.76个点，上证成交2097亿元。两市资金净流出219亿元。创业板上涨0.23%，券商上涨0.2%。二、市场核心信号。缩量下跌，3000点下方震荡，权重股弱势，创
期权成交大幅上升，波动率维持低位震荡兴业小明说期权一周导读市场回顾：上周五个交易日期权的总成交量为1251009张，其中认购期权和认沽期权分别成交693693张和557316张，认购和认沽期权的日均成交量分别上升36.90%
2016-07-08
7月8日，上证50ETF现货报收于2.177元,下跌0.55%。上证50ETF期权总成交面额40.83亿元，期现成交比为0.20，权利金成交金额0.95亿元；合约总成交189410张, 较上一交易日减少12.75%，总持仓946610张，较上一交易日增加1.
期权近期最大声音来自于上交所，正在研究推出沪深300ETF期权的可能性。目前国内正式交易的期权品种只有上证50ETF期权，欲推出更多的期权品种，丰富期权产品体系对于投资者来说
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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