28
听众
12
收听
2019-11-10
小知识 设欧式认购期权当前价格为c,欧式认沽期权当前价格为p,其执行价都为K,当前时刻为0时刻,到期日都为T时刻,市场无风险利率为常数r,标的股票价格为S,在0-T时间段内不支付股利,则成立以下认购-认
2019-11-09
11月8日,证监会召开例行发布会,证监会新闻发言人常德鹏在会上谈及扩大股票股指期权试点、科创板再融资办法、创业板发行条件、修订公众公司管理办法等四方面内容。 针对扩大股票股指期权试点,常德鹏表示,经
11月8日下午,上交所发布了新增ETF期权合约品种获批的相关消息。经中国证监会同意,上交所拟于2019年12月上市交易沪深300ETF期权合约(标的为华泰柏瑞沪深300ETF,代码510300),以更好满足投资者风险管理的需求
2019-11-08
原标题:化工行业期盼PTA期权来源:原创 11月6—7日,郑商所期权讲习所第十九期培训班——PTA期权套期保值研讨及实务培训在杭州举行,虽然当地气温有些低,但PTA相关企业参与学习的热情高涨,不少企业期盼P
2019-11-03
本文以铜期权为例,从统计学的角度去说明,持之以恒地选择适当的期权合约,在适当的时机卖出,将是一种长期占优的投资策略。 无数投资者初次接触期权时,都会听到一句话,“期权买方损失有限,收益无限”。
期权概念篇 期权的隐含波动率曲面 在之前的每日一策中,我们介绍了期权隐含波动率的概念,与历史波动率和预期波动率不同,它是用期权的市场价格推导得到的波动率,反映市场对标的资产未来波动率的预期
中国金融稳定性仍然良好 ——基于2019年5月份市场数据的观察 卞永祖 陈治衡 最近一段时间以来,随着中美贸易问题升级,英国有序脱欧进程受挫和包商银行被接管等事件的发生,资本市场上的投资
本文首发于微信公众号:小哈图。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。 一、Black Scholes模型及常用希腊字母 具体公式如下: c和p分别为欧式认购期权
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?5049
这家伙很懒,什么都没有留
...
138 作品 >
这家伙很懒,什么都没有留下。
更多>
留言