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2017-03-10

上证50后市看涨概率大

中国波指跌到新低了,表明上证50后市看涨概率大,玩上证50ETF期权的投机者可以下注了,机遇与风险并存:

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2017-03-08

期权是最好的保本收益策略模型

【绝对保本+博取收益】最近一直在思考一款绝对保本博取型的产品,这样的产品到底存不存在?答案找到了,存在!策略是什么?用到的一个工具就是期权,用到的底层模型是择时模型;对,绝对保本!对,还积极进取!可能

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2017-03-06

欧式期权和美式期权的区别

欧式期权和美式期权的区别主要在行使期权的时间上。 (1)美式期权合同在到期日前的任何时候或在到期日都可以执行合同,结算日则是在履约日之后的一天或两天,大多数的美式期权合同允许持有者在交易日到履约日之间

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2017-03-01

期权和杠杆基金的个人比较

期权和杠杆基金都是强势行情的利器,对两者比较了下: 1)杠杆:买价内期权,通常3-4倍杠杆,当然跌幅也是一样的;买价外期权的话,可达到7-8倍杠杆,但这需要时间价值足够,流动性够好,(通常出现这种情形是这个

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2017-02-28

广义上说vega不为0就是波动率策略

广义上说vega不为0就是波动率策略,vega大于0就是买波动率,vega小于0就是卖波动率

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2017-02-24

期权希腊值在国内市场的使用方法

期权的希腊值是如何算出来的,是由期权的定价公式的出来的,那么期权的定价公式,真的可以反应期权的市场价值么?答案是非也,我们所谓的delta,gamma,一般来说都是由BS模型计算得出,那么delta的含义是什么,是标

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2017-02-24

put call ratio在国内市场的使用方法探讨

p/c 一般的计算方式为看跌期权的成交量或者持仓量/看涨期权的成交量或者持仓量,那么我们将在此文看看,这一指标是如何运用的呢? 国外成熟市场:在国外,市场结构以机构为主,散户为辅,一般机构投资者的手里会持

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2017-02-24

期权交易就是波动率交易

1. 期权与波动率的关系期权的价值由两部分组成,内涵价值与时间价值,内涵价值由当前标的价格和行权价决定,而时间价值由“概率决定”,我们这里说的概率其实是由时间和波动率两方面决定。 2. 波动率+时间=“概率”

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未知领域 来自火星

https://www.optbbs.com/?4786

这家伙很懒,什么都没有留

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作品信息

  • 波动率指数大跌,盘口涨起来,只有卖认沽最赚钱
  • 波动率低点,买点小认购期权
  • 苹果期货才是真的搞笑
  • 可以买入期权了?
  • 期权一把全梭沽了
  • 交易所内部通知:白糖期权最小询价间隔60s

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