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2019-05-13
周一，广州，阴转多云 不少同学还沉浸在上周五的天量V型反转中，期待着今天的继续反弹，甚至还有同学在上周五追买认购虚值期权，不过到了今天开盘就傻眼了，全天低开低走，盘中没有一次像样的反弹。 上周四说盘面
2019-05-12
周日，广州，晴 补上周五的日记。 周五上午将大部分SC3.20@6移仓至SC3.10@6。 之前有同学就问，为什么以前都是等到期权肉不多的时候再移，现在早早就移了。回答是，基于delta中性的需要。 简单说，目前智多星
2019-05-10
周四，广州，多云 今天早盘按照“临界点”的原则，将LP3.00@5移仓至LP2.90@5，随后将SC3.20@6移仓至SC3.10@6，再然后，加仓少量LP2.90@5。 由于5月认购又被限开仓，不少资金都跑到6月认购上去交易了，不过智多
2019-05-09
周三，广州，阵雨 50ETF低开，开盘见C3.10@5跌到了40以下，便将其平仓并移仓至SC3.20@6，10点半加仓了少量SC3.20@6，使得delta维持中性。 先撇开50ETF不说，我们来看看上证指数，今天早上最低点跌到2866.70点，正
2019-05-07
周二，广州，阵雨 按照计划，今天早盘在50ETF冲高时买入开仓P3.10@5进行对冲，之所以选择3.10的位置，老同学都应该比较了解，就是“临界点”法。 买入开仓P3.10@5的仓位与昨天卖出开仓的P2.65@5基本构成delta中性
2019-05-06
周一，广州，阵雨 历史上第一个放4天假的五一节，节后第一天，立夏，A股莫名其妙跳空低开，一路走低，直到中午左右才传出消息，原来T烂谱又开始特不靠谱了。黑天鹅再次从美国飞了出来。 上午的时候，智多星联想到
2019-04-30
周二，广州，阵雨 今天50ETF窄幅震荡，但是隐含波动率却总体变化不大。仔细观察可以发现，隐波的涨跌和50ETF的涨跌成反比，说明在当下和未来一段时间，标的下跌带来的恐惧占了主动，市场情绪更担心下跌，倾向于下
周一，广州，多云 今天上午，智多星持有的两个合约，一段时间出现了有意思的背离。如图所示，上面的白线是C3.40@6，下面灰线是C3.20@5，上午C3.40@6一度单边拉升创出盘中最高点，随后虽然回调但依然比C3.20@5的价格
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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