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2020-04-19
我们推出【每周基差观察】栏目,在考虑指数分红后计算股指期货实际升贴水情况,内容包含:1.最新分红点位测算;2.近期主力合约基差走势;3.升贴水期限结构;4.各合约升贴水历史锥。欢迎大家持续关注,祝大家
2020-04-18
本日行情概况 1. 50ETF期权:今日标的收盘于2.771,较前一个交易日上涨1.65%;波动指数由前一个交易日的20.46下降至19.71;期权持仓量上涨4.86%至307.92万张,而成交量大幅上涨43.32%至181.95万张。 2. 华泰柏
概况 最近5个交易日50ETF涨跌幅为1.19%。 由于最近期权市场波动率快速下行,空波动率策略本周表现一枝独秀,备兑、保护性卖权、领口、保护性卖权、标的+跨式期权、空波动率策略收益率分别为1.80%、0.08%、0.70%、-0.
2020-04-11
周末(2020-03-27 ~ 2020-03-30),上市公司共发布80份可转债/可交换债券公告,量化陶吧整理如下:(公告文件可于文末“阅读原文”处获取下载链接,提取码75cr) 发行预案3月30日中矿资源:关于公开发行可转换
2020-03-28
投资要点 1. 金融市场的波动率 金融市场波动率具有尖峰肥尾、波动率群集、具有杠杆效应等特点。 本文将简单地分析金融市场波动率重要的几个特性,并介绍 50ETF 相关波 动率的度量方法。 2. 波动率微笑 与 BS 模型
要点 1. 陶金期权指数本期打分为30/100 财通金工利用期权市场的数据,构造了几个择时能力较强的因子。 通过计算这些因子在历史上所处的分位点,我们给出相应的择时打分,择时打分满分为100分。 本期综合打分为30分
昨日截至目前(2020-03-10 ~ 2020-03-11),上市公司共发布98份可转债/可交换债券公告,量化陶吧整理如下:(公告文件可于文末“阅读原文”处获取下载链接,提取码3y3p) 发行预案3月11日嘉泽新能:公开发行A股
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?47017
这家伙很懒,什么都没有留
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