139
听众
0
收听
2016-03-28
长期波动率下行！ 各期限隐含波动率均在25%附近，与30天历史波动率接近，但明显低于90天41%和180天34%的历史波动率，说明期权参与者预期长期波动率将下行 各期限历史波动率自14年底快速上升，之后短期波动
2016-03-26
一、iVIX指数 中国波指，简称iVIX指数，是由上海证券交易所发布，用于衡量上证50ETF未来30日的波动预期。该指数是根据方差互换原理，结合50ETF期权的实际运作特点，并通过上海证券交易所交易的50ETF期权价格的计算
2016-03-25
今天盯了一天盘，感觉又开始维稳了，我可以卖出跨式组合吗？
2016-03-23
受panlin的《用MATLAB构造股票过程》的启发，编了一个股票路径模拟的函数M文件，程序大大简化了，供大家参考： [gbstock.m] 代码: function gbstock(s0,mu,sigma,T,dt,n) % n为路径模拟次数 t = [0:dt:T]';
2016-03-14
这是国家自然科学基金面上项目之一报告，由国内著名厦大学者陈蓉完成，敬请下载阅读！ 隐含波动率偏斜与风险中性偏度能预测尾部风险吗？ 以1987 年股灾为界，股票期权市场的隐含波动率曲线从原先的波动率微笑（Vol
2016-03-08
周一，高盛在报告中称，当前是20年来购买标普500指数看涨期权最好的时候。高盛模型显示，未来一个月标普500有21%概率出现5%的上涨。而期权市场认为只有5%的概率会出现这样幅度的上涨。高盛认为，购入看涨期权，风险
2016-03-07
1、核心思路：选择长期看好的标的，利用期权作为辅助工具交易，增加收益降低持仓成本。根据市场情况选择是否备兑开仓，预计上涨时，不备兑或者选择执行价较高、Delta较小合约作为备兑合约；当预计市场将要下跌时，选
就像市盈率使得具有不同的总收入、总发行股数的公司股价具备了可比性，隐含波动率可以用于比较不同标的股票对应的期权，以及比较不同时段上的同一个期权。隐含波动率过高则意味着期权相对昂贵，过低则说明相对便宜。
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?47
这家伙很懒，什么都没有留
...
127 作品 >
更多>
留言
