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2020-12-16
近年来,随着我国经济快速发展,居民的可支配收入逐步增长,市场对资产配置的需求持续上行。期权作为市场上少有的非线性金融工具,有着极高的市场需求,但由于影响期权价格的因素除了传统的方向,还有波动及时间
2020-12-13
期权定价当中的skew指的是期权在call和put两边的不对称的现象,其中一边的IV比另一边的高,在大多数的市场中,多数股票和指数的put一侧的IV高于call,但商品以及商品属性的股票,skew一般在call一侧,A50期权的的ske
2003年,芝加哥期权交易所(CBOE)对VIX指数进行重新编制,用于描述投资者对于市场未来波动预期的“恐慌指数”成为市场预警的重要指标。2010年,CBOE继续推出SKEW指数,试图捕捉市场尾部风险。“黑天鹅指数”与“恐慌
画出风险损益图 。 A 多头, 标的资产价格上升盈 限,下降时风险 仅 B看跌多头,标的资 产价格上升风险仅为保证金,下降时盈利 C为熊市期权套利,风险和收益都是有限的 D看跌空头,标的资产
1. 股票价格对数收益率的分布 由伊藤引理,股票价格S和时间t的函数G服从以下过程: 令G=lnS 于是 从而 其中μ和σ为常数,G=lnS 是一个广义的维纳过程,从0到T时刻 于是,
作者:OptionQuant. Skewtrading, 顾名思义,当波动率的曲线的斜率达到一定阈值时,可以构建等vega, 等delta的组合,以博取“所谓”的预期收益,即vega*(高行权价iv-低行权价iv), 当市场预期有方向风险时,
2020-12-07
尊敬的投资者: 根据中国金融期货交易所交易规则及我公司有关规定,沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权的最后交易日为合约到期月份的第三个周五,最后交易日为国家法定假
在布雷顿森林体系解体后,面对经济下滑以及通胀引发的压力,利率政策大幅摇摆,时紧时松。频繁的利率波动给市场投资者带来了巨大的利率风险,在此背景下,金融市场迫切需要一种有效的利率风险管理工具,美国的国
未知领域 来自火星
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这家伙很懒,什么都没有留
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