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2016-07-12
我们都知道50ETF期权是股票期权，标的分红会极大影响到期权的定价，跪求问分红是怎样的？
2016-07-02
波动率微笑的成因各有各的说法，至今没有一个统一的结论，其形成说有——供需说、变量说、过程说等等。但是观察波动率微笑的方法，大多都是由隐含波动率的曲线入手。 波动率微笑的名字由来是因为隐含波动率和标
2016-06-20
现在持仓为short7月40张2.1 put ，20 张call2.2，10张9月put，期权论坛高手有什么好的建议吗？ Delta(-)20*0,2434+40*0.4211+10*0.2024=-4.868+16.844+2.024=14 张510050 多头。 Theat ： 40*0.2156+20*0.1270+10*
今天的头寸是： Delta (-)20*0,2434+40*0.4211+10*0.2024=-4.868+16.844+2.024=14 张510050 多头。 theat ： 40*0.2156+20*0.1270+10*0.1325=8.624+2.54+1.325=12.489 还是不对啊，用上交所的数据也不对。GA
2016-06-13
电梯里听到几个炒手讨论，今天很多人中午就开始抄底看多，购认购和沽认沽合成多头期货，然后悲剧了。
2016-05-31
6月2100 call 能在1个小时内，从181元直涨 735元 翻了三倍，300%！
2016-05-28
半个月之前买了几张虚值的购权权利仓，半个月过去了，指数下跌了一点点，但是权利金却跌得非常恐怖，与时间为敌，真是难。负theta策略还真是不好。 好在我已经都建立好自己的策略体系了。 对冲+备兑，期权最基本的
2016-05-22
依旧是基本贴，大神绕道出门左转！ 以股票期权为例。假定解释的对象已知股票是怎么回事，然后有一不同于股票的新产品：期权（假定为Call类型）。 抛开公式般的描述，也不必用衍生品这个会吓到外行的词称呼期权
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?456
这家伙很懒，什么都没有留
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