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2020-12-19
导语 我们看财经新闻的时候经常会看到一个名词：VIX，也就是恐慌指数，或者说波动率指数，那什么是波动率指数，它又有什么用呢？一起看看吧～ 对于期权的投资者来说，期权交易具有无可比拟的便利性和吸引力。随着
01 虽然前两周沪深300指数创新高，但没有伴随着成交量的显著放大，且热点切换较快并没有持续性，市场缺乏赚钱效应，说明市场多方力量不足，短期上方空间有限。 对于权重蓝筹板块，虽然炒作预期边际减弱，但是由于20
关注深度实值合约其实是相当有用的。从目前已上市的三个期权来看，两个商品期权整体交易量还小，50ETF期权交易量已经很大。 可以看到深度实值合约还是有一些用途的，除了合成标的物进行无风险套利的头寸之外，重点
[h1]本文结构：[/h1]一、如何做期权买方 二、如何做期权卖方 三、如何进行期权套利 四、什么是隐含波动率 五、如何与股票对冲风险 六、如何选择期权合约 [h1]01 如何做期权买方[/h1] 期权买方在市场中的角色 期权买
01 隐含波动率对期权价格的静态影响 期权交易的核心是权利金，在低波动率环境下买入期权合约，具有降低买入成本和最大亏损、提高胜率、提高投资收益等优点。 我们分别在不同隐含波动率背景下买入30天到期的平值期权
众所周知，期权的交易分为三个维度：方向、时间和波动率，其中波动率是期权交易的核心，这主要是因为波动率的特性比较容易把握。基于此，分析白糖和棉花期权的波动率特性，并对它们进行比较分析，对于服务产业客户
01 P-C隐波差 对于指数期权或ETF期权来说，目前已上市的50ETF、沪市300ETF期权、深市300ETF期权以及沪深300指数期权，均存在不同程度上的平值看涨期权隐含波动率小于平值看跌期权隐含波动率的情况，这与IH以及IF长
利用买入期权对冲标的价格风险，是投资者最为常用的交易策略。然而，对于某一类型的期权来说，要警惕“虚假保护”。这指的是临近到期的深度虚值期权。 01 临近到期的深度虚值期权有如下两个特征： 一方面，权利金极
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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