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2020-12-20
01 什么是双买策略?同时买入同一月份相同或不同行权价的策略。买入同一个行权价合约期权称跨式,买入不同行权价虚值合约的期权称为寛跨式,买入不同实值行权价叫做交叉跨式价差(GUTS)。 这大概是刚进入期权市场中，许
2020-12-19
隐含波动率是期权的市场价格通过定价公式“翻译”的结果。隐含波动率本质上是市场对期权标的证券未来波动率的一致预期，同时也是衡量期权估值水平的指标。每一张期权合约的价格都对应了一个隐含波动率。不同执行价格
从国外各主要期权合约以及国内上证50ETF期权成交状况来看，虚值期权的成交量往往高于平值和实值期权，这是由虚值期权的相关特征决定。本文在简要介绍虚值期权特征的基础上，对其在价值投资与风险管理中的应用做深入
01 交易盈利的结果 当一个人能够稳定盈利的时候，很容易产生自我麻痹、忘乎所以的飘飘然心态，危险的信号出现了！要注意了！ 那个时候，不能随意扩大仓位（追加交易的资金量）！必须有时间节奏、有资金比例地增加仓
交易逻辑：同一标的物不同行权价、不同期限的期权之间价格差异很大，无法直接比较。通过定价公式将期权市场价格反解得到的隐含波动率，才能够代表期权的真实价值。而受多方面因素影响，由各个行权价构成的隐含波动率
01 期权波动率曲线介绍隐含波动率是将市场上的期权交易价格代入期权理论价格模型，反推出来的波动率数值。从理论上讲，反解出期权的隐含波动率并不困难。由于期权定价模型(如 BS 模型)给出了期权价格与五个基本参数
01 在期权交易过程中，想必大家都会有以下几点疑惑： 我看对行情了，为什么行情上涨或者下跌。认沽和认购都不赚钱？ 做期权我是做权力方好还是义务方好？ 一旦被套，我能不能一直持有到到期日？ 其实以上几点都
01 股票期权合约规则解读 合约编码、合约代码与合约简称合约编码用于唯一识别和记录期权合约。深市ETF期权合约编码为8位数字，从90000001至91999999按顺序对挂牌合约进行编码，不包含具体的合约条款信息。合约代码
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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