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2020-12-27
01 买方两大优势 期权买方策略以时间价值的流逝作为成本，期待在标的行情的大幅波动和隐含波动率的走高中赚取倍数收益，与期货相比具备无保证金压力，非线性损益和倍数获利的特征。买方不轻易出手，出手必须要获得
2020-12-26
01 简单来说，期权权利方，下单准备进场，采用“买入开仓”，简称买开。持有一段时间后准备离场，采用“卖出平仓”，简称卖平。 期权义务方，下单准备进场，采用“卖出开仓”，简称卖开。持有一段时间后准备离场，
天下没有免费午餐，这种太平无事时期所赚来的钱，其实和极端情况下可能亏的钱是一种平衡： 期权卖方在很长一段时间内都能赚到相当可观的权利金，但是当风险事件来临时，有可能一下子回吐盈利甚至出现亏损，而这种亏
波动率是将所有期权策略联系在一起，帮助投资者做出比较的一个决定要素。预测波动率比预测价格要容易得多，这是因为几乎所有股票、指数或期货合约的隐含波动率图形都有相似的模式：一个交易范围。隐含波动率对期权价
相传早在公元前1200年，古希腊的贸易商们为应对意外的运输要求，会提前向大船东交付一笔资金，以便在必要时有权从大船东那里获得额外的舱位，确保按时交货。到了17世纪初，荷兰人对郁金香的狂热促使期权的应用进一
01 市场分化加剧 强者恒强 今年以来，受新冠肺炎疫情影响，全球股市和大宗商品市场经历了大幅波动。后来随着疫情趋缓，全球股市迎来一场波澜壮阔的V形反转。近两个多月以来，纳斯达克指数和费城半导体指数更是每天
历史波动率是用过去的数据求出的，它与股市中的其他指标相同，具有滞后性。在进行期权交易时要面对多种不同的波动率类型，此时要正确对待自己所用的波动率，这样才会在减少意外失误的同时提高盈利的可能性。下面分
通过分析上证50ETF期权9月合约挂牌交易以来的隐含波动率数值发现，隐含波动率随执行价格的变化曲线呈现以下偏度特征： 6月26日到7月7日，隐含波动率曲线呈现右偏，即隐含波动率随执行价格的增加而增加； 7月8日至7
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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