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2021-05-03
01 P-C隐波差 对于指数期权或ETF期权来说，目前已上市的50ETF、沪市300ETF期权、深市300ETF期权以及沪深300指数期权，均存在不同程度上的平值看涨期权隐含波动率小于平值看跌期权隐含波动率的情况，这与IH以及IF长
微笑曲线 到期日一般为 1 个月的期权，交易日大概是 20 天，通过 20 天历史波动率可知，20 天历史波动率同隐含波动率一样也是变化的。在计算 20 天历史波动率时计入该 期间的数据不断在变化，利用该数据求得的波动
关注深度实值合约其实是相当有用的。从目前已上市的三个期权来看，两个商品期权整体交易量还小，50ETF期权交易量已经很大。 可以看到深度实值合约还是有一些用途的，除了合成标的物进行无风险套利的头寸之外，重点
利用买入期权对冲标的价格风险，是投资者最为常用的交易策略。然而，对于某一类型的期权来说，要警惕“虚假保护”。这指的是临近到期的深度虚值期权。 01 临近到期的深度虚值期权有如下两个特征： 一方面，权利金极
波动率微笑与偏斜是一个期权交易中十分有趣的现象。每一个行权价的同月份期权都会对应一个隐含波动率，如果我们把横轴取为行权价，而纵轴取为隐含波动率，则我们可以发现隐含波动率关于行权价格的函数不是一条水平的
1 标的资产为股票的欧式期权 无分红的欧式期权平价公式如下： c - p = S - erTX 该公式由不发生无风险套利交易的假设推导，因此可以认为该公式总是成立的。同时，在公式中S值很大的情况下，认沽期权的价格接近0，
利用期权避险，可以有效降低账户净值回撤幅度，平衡投资组合风险收益。本文通过比较不同状态的期权在下跌行情中的获利能力，从而说明深度虚值期权的避险功能。 深度虚值期权的特征分析 深度虚值期
按照期权买方可以行权的时间划分，分为欧式期权和美式期权。 （1）欧式期权 是指期权买方只能在期权到期日行使权利的期权。 （2）美式期权 是指期权买方可以再期权到期前的任一交易日行使权利的期权。 我们在
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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