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2017-10-23
请问隐含波动率高于历史波动率多少个点可以套利？
波动率跌是机会，不要这么认为市场就不行
2017-10-21
期权合约的一种重要特征，即平值期权（执行价格和股票价格几乎相同的期权）的Delta值在通常情况下大概是0.5.
日历价差期权最主要的一个优势是，交易者可以每个月持续构建新的日历价差期权组合。在理想状态下，近月到期的期权在到期日价格趋于零，这就相应减少了交易者持有远月到期期权的成本。然后交易者可以再次卖出下一个到
交易者会在近月到期期权到期日之前的几个交易日，就买入一份相同的近月到期期权，同时卖出一份新的下个月到期的期权，完成新旧日历价差期权的转换，我们称这种方式叫滚动展期交易。
期权读书笔记：由于平值期权合约的价格相对便宜，虚值期权合约的价格更加低廉，因此这些期权合约将会产生更大比例的回报。
期权读书笔记：在考虑购买看涨期权合约的时候你需要为期权的Delta进行合理的估值，你不需要知道精确的Delta值，你只需判断标的股票的价格能上升多少。为了给期权合约合理地估价，首先将股票价格的变化乘以Delta（估
2017-09-21
原油期货应该要明年吧，好像是的
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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这家伙很懒，什么都没有留下。
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