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2020-06-01

【发鹏期权说】大阳立威,隐波短期感觉难涨了

周末特没普兑现此前的推特“预告”,计划取消某港优惠待遇、制裁相关官员等措施未能超出市场预估,破罐子破摔后的市场开始走出预期兑现后修复逻辑,AH两地今日联袂大涨。至收盘300和50指数分别大涨2.55%、2.15%。一

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2020-05-29

【发鹏期权说】期权跨月组合构建必须了解的Greeks特征

今天因在外边办事未坐在交易电脑前,故只能趁办事间隙扫了眼行情上来简聊一下,300和50继续震荡下隐波继续小升,市场应该等着周末特朗普之前推特内容落地,是否启动新一轮降波周期还得观察,建议别负Gamma组合过周末

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2020-05-28

【Pure Delta 交易随笔】Cliff VS NNT,基于波动率的世界观

最近两天有篇文章被疯狂转发,内容是关于AQR的创始人Cliff与塔勒布之间的撕逼。撕逼内容是关于尾部对冲策略的性价比。Cliff觉得尾部策略成本太高不好用,塔勒布觉得你这个X连基准指数都跑不赢就别乱说话了。   

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2020-05-28

【发鹏期权说】买期权+GammaScalping荣登日内最爽策略

隔夜孟晚舟没能顺利回国,中美博弈属实胶着。单看今天A股收盘,创业板指小绿,300与50指数小阳,似乎还好;可日内过程可谓惊心,早盘金融股一度快涨,随后恒指带领A股小票一波流快跌“惊吓”市场,午后多头反扑勉强

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2020-05-27

【发鹏期权说】局势微妙,期权短期多看少动

昨天刚看到稳定的希望,今天就被打脸了,早上特朗普又发推妄称近日将有“重要”举措发布,结合有关孟晚舟女士的宣判节点,今天A股明显有些小惶恐,小票带头弱,银行护盘收红,至收盘300和50分别跌0.70%、0.48%。虽然

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2020-05-25

【发鹏期权说】50期权隐波对比300有点偏贵

继上周五被某博弈加强事件“惊吓”后,周末尽管有美增加对我负面清单机构名单,今日A/H两地市场仍然迎来喘息时间,特别是H股低开后稳步收复至写稿时的平水位置对市场有安稳作用,300和50指数今日收盘分别小涨0.14%、

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2020-05-21

【发鹏期权说】官方上证50备兑指数来了

今天,上海证券交易所的上证50备兑策略指数今日正式发布,值得期权人关注!作为严重关注期权收益增强策略的我,也是第一时间看了编制规则,重点的内容提炼如下:备兑策略的官方解释:是指持有现货资产同时卖出对应现

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2020-05-15

从隐含与实际波动率管辖预测隐波的方法

适逢周末,写一篇长一点的,基于许久前的老文内容再聊一下对于期权交易者来说不得不了解的隐含波动率与实际波动率关系,以期待大家都能更好的应对未来的期权交易。期权隐含波动率是将当前市场报价作为参数输入期权定

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这家伙很懒,什么都没有留

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作品信息

  • 郑商所期权对锁仓对冲平仓说明
  • 中国外汇交易中心:将于8月26日推出外币对期权交易
  • 期权论坛快讯:50ETF期权8月15日持仓再创新高
  • 周一50ETF低开1.6%,期权论坛波动率指数涨4%
  • 50ETF期权标的已实现波动率从9%上涨至13%
  • 期权论坛波动率指数冲高回落8%,认沽期权大涨200%

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