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2017-06-23
考虑到大部分股票的看跌期权和看涨期权是在期权市场上交易的，我们可以通过现行的期权价格计算这些股票的PD。我称之为“市场的PD”，尽管很多人可能没有意识到他们的参与，但实际上期权价格是在期权买方和卖方共识基
股票看跌期权和看涨期权的价格由PD决定，但有趣的是我们可以逆向处理这个过程。我们可根据期权的价格轻松导出这些价格的隐含概率。您无需知道如何导出，可跳至下一个内容；但如果希望了解，这是一个任何高中生都可以
2017-06-13
9月豆粕期权平值合约行权价维持在2650元/吨的位置。前期受端午节后外盘价格变动影响，波动率出现明显抬升。波动率冲高之后维持稳定，卖出宽跨组合近期有小幅盈利。
2017-06-09
不然没法玩
2017-06-08
【期权持仓】6月沽2450，1张（为了记录总平摊成本）
2017-06-01
波动率看不到摸不到，为什么波动率是一个可以套利的品种？
2017-05-28
tan90度存在吗？这问题不知道还能搞期权
2017-05-24
平值2350和2400附件
北京市
https://www.optbbs.com/?1290
这家伙很懒，什么都没有留
...
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这家伙很懒，什么都没有留下。
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