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aizhan123
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2019-04-15

鉴于目前牛市行情,构建日历价差看多合约

鉴于目前牛市行情,构建日历价差看多合约。计划明天开盘买入1手5月2.9购合约和卖出1手4月2.9购合约。[/backcolor] 后续计划:如果4月份合约到期后头寸盈利,了解此次头寸,视机建立新的组合;如果没有盈利就卖出时

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2019-04-10

波动率指数比已实现波动率大6%,有6个vega的盈利区间

如图,现在的期权论坛波动率指数30%左右,但是已经实现的波动率才24%,相差6%,通过delta对冲后,至少盈利6个vega。 这是真实波动率的数据:

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2019-04-10

2208643

现在快到期根本不敢卖出期权

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未知领域 来自火星

https://www.optbbs.com/?12509

这家伙很懒,什么都没有留

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