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2019-06-29
我们老师上课讲过计算股价收益率的波动率，就是对前后两期价格之比取对数算出对数收益率，然后求标准差就好了。我想问一下 在求利率的波动率时候还需要用前后两期利率之比再求对数吗？ 我觉得利率本来就是收益率啊，
譬如说对于上证50ETF期权的跨式组合，我通过分析什么来决定所要选择的行权价以及到期日，主要的考虑除了流动性之外还有其他么？
“近一月——期权收益放大56.24倍，完爆其他杠杆 若投资者在3月5日买入4月上证50认购期权(行权价2.5元)，花费0.0292元的权利金。4月13日以0.4915元的收盘价平仓，价格上涨1583.22%(见下图)。而同期上证50ETF上涨了28
请教大神，现实中会采用怎样的策略保护卖出去的香草看涨期权呢？动态对冲的话，会选择多大的区间？会结合gamma值作为对冲信号吗？
2019-06-28
因为最近在做波动率模型研究，所以比较想知道我做的garch，sv之类的模型和业内的实际建模有哪些区别呢？谢谢
如果我们通过calibration得到Heston框架下的European OPtion的定价公式，以及其P&L的PDE formula，那么在Delta hedging下如何进行trading呢？（希望能从每个greek attribution的因子收益来讲），期待各位大神的观点
我想请问下期权研究员或者期权的quant 买方和卖方业务的区别是怎么样的呢？
2019-06-15
我先说明一下我的情况 基础不是很好的，也是上班族，有留学打算，目前到了提交成绩的时间了还有三个月目标分是6分，小分不低于5.5，请问应该怎么进行复习呀
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?1147904
这家伙很懒，什么都没有留
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