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2020-01-12
报告摘要报告日期：2020年1月10日研究内容为解决这一痛点，我们基于隐含波动率分解的原理根据50ETF期权的隐含波动率模拟300指数的隐含波动率曲面，再利用BS公式计算300股指期权的理论价格，以此模拟300股指期权
2020-01-10
文/凤凰网港股特约香港财经大V Option Jack 做股票期权是不是必须要把该股份研究透？不然怎么知道该股份的方向？！ Too Naive! 哪怕你再怎么认真，把上市公司包圆了蒸熟了嚼烂了，方向还是常常会
客户端 金研院 一个品种从计划到研究、推进和上市，时间周期较长。上海期货交易所开始研究黄金期权的时间也比较早，相关的研究工作是和上期所第一个期权品种铜期权
2020-01-08
本文主要研究美国农业部（USDA）报告发布期间，豆粕期权的事件性套利机会，并利用历史数据进行事件影响时间窗口的分析，对期权组合策略进行历史回测。在数据回测中，笔者构建了期权Delta中性组合和期权Straddle（
期权产品在机构投资决策中的重要性不断提升2008年的金融危机，令包括养老金在内的全球投资机构的资产管理规模遭遇了大幅缩水。以此为分水岭，风险管理工作在各家机构的投资决策流程中的重要性不断提升；同时，通过加
2020-01-07
上证50ETF期权周报20200106:春季行情可期，适宜牛市价差策略 研究创造价值 宝城期货金融研究所 报告人：龙奥明 邮箱： 从业资格号： F3035632 投资咨询号：Z0014648 报告日
2020-01-06
原标题：上期所理事长姜岩：上期所将扩大期货及期权做市品种范围 上海期货交易所1月3日举办了2019年度做市商表彰会。上期所理事长姜岩在为会议致辞时说，2020年上期所将继续加大期货和期权做市
2020-01-04
上海期货交易所理事长姜岩表示，今年上期所将继续加大期货和期权做市业务的总体投入。一方面，将继续扩大期货及期权做市品种范围，适时推出纸浆、石油沥青、天然橡胶、螺纹钢和热轧卷板等品种做市。同时，还将争取推
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?10980
这家伙很懒，什么都没有留
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