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2017-11-01
今天上午卖认购赚钱了
2017-10-20
下周义务仓狂砸10月
2017-10-18
标的资产30日历史波动率周内持续下降，降至6.77%。十九大召开前，市场资金操作偏谨慎，窄幅整理行情为主。认沽期权隐含波动率小幅上涨，而认购期权隐含波动率则小幅下降，市场防风险意识增强。平值期权方面，50ETF购
2017-10-15
DCE豆粕期权的波动率行为与CME豆粕有何差别？
最近陆续有不少小伙伴问：那个二元期权收益很高啊，能不能投？大家知道这段时间主要心思都放在APP上，研究的平台比较少；但是出于直觉我感觉这又是个忽悠人的东西，研究了一下，果不其然。节省点时间，直接说研究结
2017-09-24
文/By:权翼 依赖Black-Sholes-Merton估值模型，如果将期权的市场价格作为已知参数，我们可以反向推算出波动率。不同于靠股票历史价格计算出的历史波动率，我们将由市场价格推算出的波动率称为隐含波动率，既由期
文/By:权翼 在期权的研究理论体系里，关于看涨期权与看跌期权，有一个重要的平价关系。 假设两个投资组合： 一个欧式看涨期权，和等值于CodeCogsEqn的现金 一个欧式看跌期权，和一份（等数量）股票 (K 代
2017-09-04
50ETF期权继续高开低走
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?10685
这家伙很懒，什么都没有留
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