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2016-09-09
从前面发的帖子来看,很多人都认为20的波动率不高,我猜这大概是期权在牛市的时候上市的原因吧,之后又经历一波牛转熊的暴跌, 历史的vix达到峰值,所以大家认为20的波动率在历史的低位,很低,可是,现在的市场又是
skew已明显下降,atm vol也有所下降,vega多头还不快跑
2016-09-08
现在realized vol这么低,为何implied 这么高啊,都怎么想的啊
2016-09-07
在整体波动率不变的时候,微幅震荡的时候感觉是按着sticky strike的形势走啊
2016-09-02
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5MzM4MzkyMw==&mid=401857443&idx=1&sn=d9faffdee0effc0d763196c70f86f224&scene=4#wechat_redirect
2016-08-30
做市商报价,2点前难道都不考虑时间价值的衰减的吗?为何感觉我持仓的theta钱都是盘尾慢慢收到的。
现货这波动,隐含怎么还不降啊!!!
2016-08-17
马蓉7年前以8块成本(结婚证)买入一行权价为0元的宝强看涨期权,当时宝强身价约500万,当时平仓即得250万-8元(离婚证)7年后标的资产暴涨20倍,期权涨至5000万-9元(离婚证涨了1元)马蓉期间还卖出俩孩子call提前
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?1047
这家伙很懒,什么都没有留
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