7159
听众
328
收听
2016-01-06
期权与期货有着本质的区别。主要表现在以下几个方面: 1、学术定义不同 从学术上看,衍生品主要分为远期、期货、期权、互换等四类,其中期货是指交易场所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量
三、期权该如何运用 虽然很多由于对于对期权不理解或者不正当使用,导致了很大的风险,但是期权在风险管理、风险度量等方面又有其独特的功能和作用。从避险角度来讲,期权的策略主要包括套期保值和无风险套利。
期权的保险策略是持有股票并买入认沽期权的策略,目的是使用认沽期权为标的股票提供短期价格下跌的保险。 买入认沽期权(1)适用情况:预期股票价格会下跌,不确定幅度,但又不希望损失股价上涨带来的收益。(2)原
对期权定价的研究而言,Black-Scholes模型的提出是具有开创性意义的。然而,由于该模型涉及到比较复杂的数学问题,对大多数初学者而言较难理解和操作。1979年,J. Cox、S. Ross和M. Rubinstein三人发表《期权定价:
重要消息: (1) A股新年首日暴跌近7%,触发熔断新规提前收盘;全球股市重挫; (2) 首个夜盘交易开启后,在岸人民币跌幅在一个小时内扩大至0.65%。 技术面上,50ETF一举下破60天均线,下午1:34被熔断
期权交易情况在经历昨日的暴跌之后,1月5日,期权合约由认购和认沽集体上涨的多空对决激战状态逐渐方向明了,但认沽期权合约并未走出阴霾,虽50ETF至收盘时小幅上涨,认沽合约并未有出色表现,仅是小幅下跌。截至收
期权交易策略推荐 策略一:备兑卖出认购期权(跟踪)备兑卖出认购期权策略,是一种非常普遍的交易策略,备兑认购期权是一种增强收益策略,策略指数的表现并非每个月都能超过指数本身的收益,甚至并不是每一年都比指
Delta中性对冲策略是交易员在实际操作过程中经常采用的一种策略,它意味着交易员在持有期权头寸时,通过买卖股票来实现整个组合的Delta等于或近似等于0。 按对冲过程中是否调整股票持仓来分类,我们可以将其分为
未知领域 来自火星
http://
这家伙很懒,什么都没有留
...
1765 作品 >
这家伙很懒,什么都没有留下。
更多>
留言