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2016-03-11
PPT下载：期权做市商高级交易策略PPT下载 宏源期货：期权高级做市商课程一、做市商的报价引擎设计1.报价引擎2.报价逻辑3.理论价格设定4.波动率曲面二、做市商的风险管理(仓位解剖、动态对冲管理)1.风险控制需关
课件PPT下载：点击下载本讲PPT上海中期：期权做市商策略1期权做市商的营利模式。2做市商如何报价？3期权交易策略。--Delta中性策略。--期权的合成策略。--波动率交易策略。
使用说明：软件白色区域为可供选择的参数，包括 1、标的品种以及到期月份的选择与切换；2、股票ETF现货与期权之间的所有策略的设置；3、可以实时监测到期盈亏、盈亏概率、波动率分析，可以设置天数后的未到期盈亏
基于Arbitrage-Free SVI模型的期权做市策略在期权做市交易中，非常重要的一个环节就是波动率曲面的建立，对于不同的方法，我们所得到的曲线形态相差很大，而这将直接影响我们对风险控制的准确与否。不同的做市机构所
2016-03-10
买入或卖出期权之后，不进行调整，持有到结算，称为静态部位，这种部位长期操作不容易获利 原因如下：买方的静态部位若波动率的变动幅度不大，在标的物行情进行整理的阶段容易因为权利金的时间价值消耗而增加获利的
延续传统，在线的人进来讨论下3月10日的市场走势和期权策略吧
2016-03-09
买入跨式期权是一类经典的波动率交易策略，是指同时买入相同执行价格、相同到期日的看涨和看跌期权。基于买入期权风险有限、潜在收益无限的特征可知，持仓过程中，标的物价格无论向哪个方向大幅波动，都会有利润出现
“Historically Volatility—This is generally considered to be the most accurate assessment of volatility since it merely reflects what the price distribution of an option's underlying security has bee
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这家伙很懒，什么都没有留
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这家伙很懒，什么都没有留下。
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