【期权PDF】告诉您如何在临近交割获得无风险权利金

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吴宇   2016-4-15 23:53   92019   21
二级会员只需要1活跃分，您保证不会后悔！   

由于涨跌停板的限制，临近交割时某些期权合约因其行权价格不在50ETF 价格所能波及的区间之内，从而提前失效，将其卖出便能收获无风险的权利金收入。

根据50ETF 价格的历史分布，我们在一定置信水平的涨跌幅度上估计50ETF 价格在到期日的收盘价区间，从而锁定更多“提前失效”的期权合约。
我们选取了85%置信水平的涨跌幅度来估计50ETF 到期日的收盘价区间，并卖出相应期权合约从而构造“交割宝”组合。从vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权首次到期行权至今，“交割宝”净值已上升至1.075，年化收益达8.61%，零回撤，完败任何一款市场上主流的宝宝类理财产品。


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50ETF期权行权专题研究：“交割宝”，轻松战胜余额宝.zip

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萍水相逢，尽是他乡之客

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21#
通匠  6级职业 | 2024-3-8 13:13:47 发帖IP地址来自 浙江杭州
期权名人堂积分：暂未上榜发帖：NO. 281 名在线：NO. 1 名
感谢分享~~
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20#
Goldman  2级吧友 | 2023-1-5 10:01:49 发帖IP地址来自 中国
看看我是二级了吗？
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19#
Goldman  2级吧友 | 2022-2-25 14:03:12 发帖IP地址来自 中国
好东西，可惜我看不了。。。。
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18#
雁過無痕  1级新秀 | 2020-11-8 22:07:33 发帖IP地址来自 上海
怎么升到2级啊？
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17#
29829674@qq.com  1级新秀 | 2020-11-8 17:37:03 发帖IP地址来自 浙江杭州
感觉这是个可以连赢10年，但是一次失败底裤输光的游戏。 @吴宇

【期权PDF】告诉您如何在临近交割获得无风险权利金

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二级会员只需要1活跃分，您保证不会后悔！
由于涨跌停板的限制，临近交割时某些期权合约因其行权价格不在50ETF 价格所能波及的区间之内，从而提前失效，将其卖出便能收获无风险的权利金收入。

根据50ETF 价格的历史分布，我们在一定置信水平的涨跌幅度上 ...查看全文

吴宇 发表于 2016-4-15 23:53 
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16#
小楠  2级吧友 | 2020-11-8 17:32:38 发帖IP地址来自 天津
看着还不错
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15#
zzccz  2级吧友 | 2020-11-8 14:06:18 发帖IP地址来自 俄罗斯
看着还不错
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14#
波西米亚  5级知名 | 2020-10-15 17:20:14 发帖IP地址来自 中国
期权名人堂积分：暂未上榜发帖：NO. 465 名在线：NO. 1 名
下来看看
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13#
robby_v  2级吧友 | 2020-10-15 15:15:08 发帖IP地址来自 福建莆田
这是个什么东东？
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12#
huHxPDFc  2级吧友 | 2020-9-15 16:49:33 发帖IP地址来自 上海浦东新区
方正的交割宝;P
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11#
rimrockcn  版主 | 2020-7-28 09:11:36 发帖IP地址来自 上海杨浦区
期权名人堂积分：NO. 166 名发帖：NO. 74 名在线：NO. 22 名
忍不住就要想提高收益率，哈哈
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10#
zornwu  3级会员 | 2020-7-27 21:27:22 发帖IP地址来自 广东
这个方法是可以，不过收益很低。。
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9#
AIlin  1级新秀 | 2019-12-19 17:00:23 发帖IP地址来自 山东淄博
交割宝。。理论上还是有风险的吧
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8#
低调的华丽  QQ用户 | 2018-10-20 22:01:54 发帖IP地址来自 江苏苏州
怎么提高到到二级？
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7#
薛志谦  QQ用户 | 2018-5-28 21:56:44 发帖IP地址来自 福建福州
能否简单粗暴的理解成：最后一天（2天），卖出权利金小于10元的call、put合约，等过期。
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6#
aoxuehui  7级小牛 | 2018-3-25 13:17:21 发帖IP地址来自 贵州
期权名人堂积分：NO. 377 名发帖：NO. 211 名在线：NO. 55 名
方正的报告，一次黑天鹅几年利润清零
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5#
好望角  3级会员 | 2017-1-6 18:36:30 发帖IP地址来自 河北衡水
期权名人堂积分：暂未上榜发帖：NO. 211 名在线：NO. 174 名
谢谢分享
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4#
woshengton  5级知名 | 2016-4-17 19:34:01 发帖IP地址来自 中国
期权名人堂积分：暂未上榜发帖：NO. 443 名在线：NO. 25 名
应该是方正的报告吧。
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3#
qiquan  4级常客 | 2016-4-16 22:30:14 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 辽宁
期权名人堂积分：暂未上榜发帖：NO. 443 名在线：NO. 258 名
admin 发表于 2016-4-16 15:05
二级才50积分，正常呆几天都可以到二级的额

手机上看不到自己的等级
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2#
吴宇  管理员  伦敦金丝雀码头交易员 | 2016-4-16 15:05:16 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自 辽宁
期权名人堂积分：NO. 44 名发帖：NO. 42 名在线：NO. 1 名
灵魂禁锢 发表于 2016-4-16 14:25
你不来个三级会员才能下载的文章？让我们也开心开心？？？？

二级才50积分，正常呆几天都可以到二级的额
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1#
ewinds  4级常客 | 2016-4-16 08:22:06 发帖IP地址来自 上海
期权名人堂积分：暂未上榜发帖：NO. 42 名在线：NO. 76 名
方正的交割宝;P
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