华尔街神一般的裸 k 交易法精髓

今天就分享一套可直接上手的交易系统，华尔街神一般的裸 k 交易法精髓。裸K交易，是一套完善的交易系统，思路清晰，每一笔交易要按部就班。
文章比较长，建议收藏阅读，觉得有收获也点赞支持。
最近观看了一部关于比尔·盖茨的纪录片，最令我印象深刻的是，他不是靠运气或继承巨额财富才成为世界首富。比尔·盖茨的成功来自于学习和自律，就算在旅途中，他也会坚持阅读。其实这与做交易一样，交易成功的关键就是学习正确的交易，并坚持遵循有效的交易惯例，直到养成习惯。
过去 10 多年来我一直坚持操作一套有效的交易惯例，这对我帮助很大。事实上，相比其他交易员，我对市场并不是太关注。原因主要有两点，一是减少压力，二是节省时间。过多的投入市场反而会影响你的交易计划，市场是不可控制的，我们能做到的就是控制自己。
总的来说，我着重关注日末数据，也就是日线图，并且我通常会等到市场关闭后才坐下来仔细观察图表。这样做的好处是减少花费在屏幕面前的时间，而且事实证明，就长期来看，你观察图表的时间越少，你的交易表现就越好。
每日交易惯例
我通常会先对一周的市场情况进行一个整体的把握，主要步骤是查看周线图，绘制关键水平位，了解近期和长期趋势，并记录下所有明显的/强劲的价格行为反转信号。之后就是观察日线图，主要是寻找当前和最近的关键支撑和阻力位。最后就是观察价格行为了，比如关键水平位附近会形成什么信号吗？拉回到某个水平后会形成什么信号吗？注意：水平可以是支撑和阻力位，也可以是 EMA 的水平，也就是指数移动平均线，还可以是 50％回撤水平。接下来，我将详细介绍我的每日交易惯例，比如资金管理、交易心理、止损位设置等。图表分析正如上文中所提到的那样，我会首先整体了解一周的市场情况，并寻找关键水平、主要转折点、趋势等。当然，排在第一位的就是在周线图上标记关键水平位，如下图所示：

之后，我就会观察日线图，也是按照周线图差不多的方法进行分析，不过跟周线图不同的是，日线图的关键水平位需要根据价格行为再次进行调整，可能还会需要观察其他的水平。如下图所示：

接着，我会开始分析近期市场情况，以确定哪个方向最适合交易，什么地方的水平/区域最重要。我在这个步骤经常会使用移动平均线（例如 21 EMA 或类似的移动平均线）来帮助查看近期趋势和震荡指标。如下图所示：

最后，就是寻找价格行为信号/潜在交易点，尤其是寻找图表上多个指标汇合处 “干净且明显”的信号，换句话说，就是寻找指标汇合点。如下图所示：

以上就是我每天周线图/日线图分析过程的整体概述，这些图表都来自于我的收藏列表。不过，由于市场永远在变化，你观察的图表也不可能一成不变，如果你发现你的收藏列表里的某些图表已经没什么用了，或者很不稳定，那就趁早放弃。经过长期的观察和淘汰，最后就会形成属于你自己的有效图表清单。
设置入场、止损和止盈
现在，完成上述步骤后，假设已经发现了一个潜在交易点，该怎么做呢？来看看我是如何设置入场、止损和止盈的。
请注意下图中的“价格行为信号”，从技术上讲，这是一条看跌长尾线，紧随其后的是一个 Pin bar，也就是长尾线内的内包线。价格维持几天之后，最终以下跌趋势跌破。
价格已经回到 21 EMA（蓝线）和 1.1250 的水平位，这时也就出现了指标汇合点：水平和趋势。如果交易者在入场后持仓 3-4 周，则可以从该交易中获得 2R 利润。这就是为什么我总是鼓励交易员设置好订单就别再管它的原因！

下列示例展示了一个清晰的 Pin bar 卖出信号，该信号在阻力位（水平和 EMA）以及下降趋势内形成。对于经验丰富的交易员而言，这是一个非常明显的交易信号，止损就设置在 Pin bar 高位的上方，下单后持仓几周，很容易获得 2-3R 的利润。

下图显示了上述交易的“反转”。请注意，下图是在 Pin bar 尾部以 50%的回撤入场的。这时可以设置更严格的止损，从而增加潜在的风险/回报比，或者使用正常的止损，为这笔订单提供更多的空间。
在下图中，我选择了更严格的止损，并增加了风险回报，可以达到 6R 的利润！

结论
以上就是我每周和每天分析图表、执行订单的全过程，顺便还介绍了我的个人交易习惯。此外，就我个人而言，在过去 10 多年里，我还习惯在每天的外汇市场收盘后写下当天的市场评论。
我觉得这同样是一个好习惯，可以帮助你更好的了解和分析市场，从而形成自己的交易计划。如果你对外汇市场还不太熟悉，还在执着于寻找所谓的交易圣杯，不停地交易短时间框架，使用各种各样的技术指标，在五花八门的交易论坛上搜素“完美”的交易策略等等，那你一定要停下来，了解一下价格行为交易，也就是俗称的裸 k 交易。如果你已经在使用这种方法，也不妨重温一遍，巩固一下基础，说不定会有一些新发现。
什么是价格行为交易？
价格行为交易是一种结合了所有最佳策略的交易技术，只需要看裸 k 图，就可以推断未来的市场表现，不需要借助任何技术指标。
但是，这并不表示价格行为交易者完全不会使用其他技术工具，他们在观察裸 k 图时也会结合一些技术工具来分析，例如趋势线、斐波那契工具、通道、支撑和阻力线和蜡烛图。
不过，如果你已经对外汇交易有所了解，那你应该会知道，上述提到的交易工具都直接来自 k 线图本身，因为价格行为交易者相信价格才是预测未来市场走势的最强指南。
市场结构：了解价格行为交易
你是否曾经看到价格无故上涨或下跌？或者发现你的关键支撑 /阻力位还是突破了？这些情况的出现一定是因为你在做交易时没有关注市场结构。市场结构是指将图表上的峰值高点和峰值低点排列连接起来。具体而言，就是将价格移动过程中的所有价格极值点都连接起来，形成一个上下波动的曲线，可以帮助交易者判断市场走势。读懂市场结构是读懂裸 k 图的基础，可以帮助交易者确定有效的交易决策。下面本文将介绍三个简单的步骤，帮助交易者识别当前的市场结构，并通过价格行为交易技术确定市场走势。
第一步：供需区 –关键支撑和阻力位

确定当前市场结构的第一步是在价格图上找到并标记关键支撑和阻力位。关键支撑和阻力位通常包含大量的买入和卖出订单，因此可以将其描述为供需增长区。值得注意的是，最好在较长的时间框架内确定关键支撑和阻力位，例如日线图或周线图。此外，还需要寻找明显的波段高点和低点，并用水平线进行标记。标记出来的这些水平线都是价格可能会回撤的地方，如下图所示，需要特别关注。

此外，还有其他几个关键技术水平位需要注意：
1）心理支撑和阻力位—通常都是整数汇率，例如 1.00、1.10、1.20 等。许多交易者都会将订单设置在整数附近。
2）斐波那契回撤水平—用于查找价格回撤的潜在水平和潜在趋势。当在较高的时间框架上使用时，重要的斐波那契水平（例如 61.8％的回撤水平）可能会成为关键技术水平，其中可能会存在大量未平仓订单。
3）轴心点 —轴心点是一天中市场方向的转向点，通过简单地计算前日的高点/低点和收盘价，可以得到一系列点位，这些点位可能形成关键的支撑和阻力线。区间交易者可以利用轴心点系统确认潜在的反转点，突破交易者可以利用轴心点系统确认趋势的关键突破位置。
4）动态支撑和阻力位—关键技术水平不一定是静态的，也可以是动态的。移动平均线通常用于确定在 50 天 EMA、100 天 EMA、200 天 EMA 或斐波纳契 EMA 水平（例如 144 天 EMA）附近出现的动态关键技术水平。
5）支撑/ 阻力的汇合区–这些区域是重要技术水平相交的区域。例如，上升趋势线可以为货币对提供恰好在水平支撑位所在的价格水平的支撑。这将形成上升趋势线和水平支撑的汇合支撑区。

第二步：市场方向 –趋势
如果你已经在 k 线图上确定并标记了关键技术水平，那么接下来就可以开始分析当前的市场方向，也就是当前趋势。许多价格行为交易者就只凭借总体趋势方向进行交易，因为这些交易方式往往具有最高的盈利率。
市场主要通过三种方式移动：向上、向下和横向。向上的市场处于上升趋势，其特征是图表上更高的高点和更高的低点。价格盘整期间形成的更高的低点，是与既定趋势相反的短期价格变动。它们通常是由已经处于上升趋势的交易者的盈利订单形成的。一旦价格下降，新的买家就会进入市场，因为他们认为当前市场价格相对被低估了。这就是更高的低点形成的原因。
相反，形成更高的低点和更高的高点的市场就处于下降趋势中。最后，没有出现上升趋势和下降趋势的特征，也没有明显的方向时，就是横向盘整期，也叫做区间市场。在区间市场中，价格行为交易者倾向于在价格达到较低范围边界时买入，在价格达到较高范围边界时卖出。如果交易者确定了当前的市场方向，就可以通过上述方法设置订单。

第三步：市场心理 –图表和蜡烛图形态
通过上面的两个步骤，你已经在图表上标记了关键技术水平，并确定了整体市场方向。
但还是缺少一个关键要素来了解当前的市场结构，那就是市场心理，通常会通过图表和蜡烛图形态表现出来。分析市场心理能让你了解大多数交易者的想法，从而帮助你在处于买方优势的情况下买入或卖出订单。通常情况下，价格行为交易者会使用图表和蜡烛图形态来分析当前的市场心理。图表形态是一种特定形式，从中可得到许多买卖双方博弈的信息。从本质上来说，图表形态主要有以下两大类：
1）反转突破形态主要有头肩形、头肩反转形、上升趋势中的上升楔形、下降趋势中的下降楔形、双顶和双底、三重顶（底）、三角形等。
2）持续整理形态主要有矩形、下降趋势中的上升楔形、上升趋势中的下降楔形、旗形、三角旗形等。图表形态可以由数十个甚至数百个蜡烛线形成，而蜡烛图可以由单个蜡烛线或少数几个蜡烛线形成。蜡烛图通常用于确认订单设置，但交易者也不应仅基于其做出交易决策。这些形态主要是根据烛芯的顶部和底部，以及蜡烛本身的大小等，来为买卖双方的博弈情况提供一些参考。
和图表形态一样，蜡烛图形态也可以分为反转突破形态和持续整理形态：
1）反转突破形态：锤子线、上吊线、上升三法和下降三法、黄昏星、启明星、吞没形态、乌云盖顶等。
2）持续整理形态：实体线、红三兵、三只乌鸦等。图表形态和蜡烛图模型反映了交易者的心理，如果某货币对形成了反转突破形态，比如头肩形，其中右肩出现了较低的高点，那么就意味着卖方很有可能快要占上风。如果出现了持续整理形态，比如矩形，那么就表明市场目前正处于盘整期。
实例
上述三个主要要素就是帮助交易者了解市场结构的方法，下面举一个例子进行说明。下图是一个 EUR / AUD 4 小时图，如图所示，价格突破了头肩颈线，出现了一个不错的入场机会：

下面我们从以下三个方面对上图进行分析：
1）关键技术水平：图中的水平支撑位（黄色部分）和长期趋势线（红色部分）的相交区就是支撑的汇合区。这个汇合区很可能会提供强大的购买力。
2）市场方向：从图表左侧较高的高点和较高的低点可以看出，该货币对的总体趋势向上。但是，头肩形态（主要的反转形态）的形成表明可能会出现价格调整或趋势反转。图中的右肩形成了较低的高点，这是下降趋势的特征。
3）市场心理：图中上升趋势中的上升楔形（反转形态）表明买家没有足够的力量将价格推高。上升的楔形形态突破后，可以确定头肩形态的右肩，这表明该货币对变得更加疲软。同样，买方没有办法将价格推高，而卖方力量正在慢慢加强。
最终，颈线的突破是一个卖出信号，盈利目标可设置在突破点到下行方向所预测的形态高度。强劲的看跌蜡烛图（实体线）证实了先前的卖出信号，而盈利目标恰好处于汇合区。
总结语：
价格行为交易一直以来都被称作市场上盈利能力最好的交易技术之一，但任何交易技术的盈利能力都取决于使用该技术的交易者，他们的经验和知识才是最重要的因素。因此，交易者需要不断学习，积累经验，才能实现持续稳定盈利。
裸 k 交易员平时的工作几乎都围绕着 k 线图。根据这么多年的交易经验，我主要凭借六个简单而有效的买入卖出信号获利，其中有三个蜡烛形态，分别为 pin bar、吞没形态和内包线，三个图表形态，分别为头肩形、通道和楔形。下面我将依次介绍我是如何通过这六个买入卖出信号获利的。
结语
如果你刚接触裸 k 交易，或者在寻找其他有效的买入卖出信号，那可以认真学习本文介绍的六个信号。当然，任何事情都不可能一蹴而就，我建议交易者先选择一到两个信号，学习这些信号的特征、入场和离场方法等，直到完全掌握再学习其他的信号。
最后，最重要的一点是，一定要坚持交易 4 小时图或日线图，在交易的过程中做好笔记，积累经验。不知不觉中，你也能一眼发现 pin bar 和通道。

期权匿名回答 · 2022-2-13 20:12:52

版权归原作者所有，如有侵权请立即与我们联系,我们将及时处理。

期权匿名回答 · 2022-2-13 20:13:11

裸K不该是这样理解的，

期权匿名回答 · 2022-2-13 20:13:25

那应该怎么理解？

期权匿名回答 · 2022-2-13 20:13:50

裸K只是一种名称，每根K线，都按波段理解，你会眼前一亮，多空自然就呈现出来了，波段和波段的关系是藏在所谓裸K后面的真实逻辑，这就是为什么有人把蜡烛图背下来，也一样看不明白趋势怎么形成的原因，只看裸K其实是永远理解不了趋势的，

期权匿名回答 · 2022-2-13 20:14:24

按照你的理解裸K就是波段交易的一种表现形式？[思考]

期权匿名回答 · 2022-2-13 20:15:08

唉，这理解能力啊

期权匿名回答 · 2022-2-13 20:16:00

哈哈哈

fhhgghhg · 2022-3-17 21:30:44

真厉害呀！

匆匆春又归去 · 2022-5-8 21:00:20

你这个只是国外的经验，在国内不一定适用。

匆匆春又归去 · 2022-5-8 21:00:58

国内的应该不同，散户更多。

不懂期货 · 2022-8-24 17:57:20

谢谢分享

华尔街神一般的裸 k 交易法精髓

11 个回复