波动率交易第五章

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期权匿名问答   2021-11-15 21:41   11197   4
波动率交易第五章
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期权匿名回答  16级独孤 | 2021-11-15 21:42:32 发帖IP地址来自 四川遂宁
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很可惜的是，内容基于成熟的衍生品市场而写的，国内大家还不能普遍参与个股期权！
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期权匿名回答  16级独孤 | 2021-11-15 21:42:50 发帖IP地址来自 北京
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我只会在生活中long gamma，不知道怎么在期权中操作。。太难了= =
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期权匿名回答  16级独孤 | 2021-11-15 21:43:47 发帖IP地址来自 广东
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请问，图5.4这里，你没有提到这张图和相关说明，不知道这里作者想说明什么问题呢？
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期权匿名回答  16级独孤 | 2021-11-15 21:43:53 发帖IP地址来自 北京
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图5.4？这不是一个short straddle的terminal payoff吗？你可以把从现在到expiry想成一个return observation， 而不是daily return。这样这个straddle就是对着一个return range的pricing。
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