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期权论坛 - 国内最专业的期权社区»论坛 › 期权论坛› 期权

股指期权的发展历程
精华

 2020-5-30   wuhuasun  24160  2

　　股指期权从无到有的历程　　场内期权的交易历史可以追索到1973年，当第一笔期权交易在美国诞生的时 ...

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量化投资课件下载Lecture 10
精华

火

 2015-12-7   Echo  60725  83

Lecture 10: Dispersion Trading国外量化投资课件下载 **** 本内容被作者隐藏 ****

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随机波动率微笑模型及套利
精华

 2018-5-16   私募工场  27049  6

1. 金融市场的波动率金融市场波动率具有尖峰肥尾、波动率群集、具有杠杆效应等特点。本文将简单地分析 ...

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期权论坛提供毫秒级300ETF期权波动率指数和skew指数，欢迎使用
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精华

 2019-12-24   admin  35457  7

期权论坛在首页和部分页面已经更新了300ETF期权的波动率指数，skew指数等数据，欢迎使用。

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期权波动率有史以来最全解析
精华

 2020-6-18   zs亭  32157  4

目录[/backcolor]一、什么是隐含波动率？[/backcolor]1.1 隐含波动率可以反映市场对未来波动率的预期[/back ...

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【期权PDF下载】做空波动率策略汇总和历史数据回测（强烈推荐）
附件

精华

 2016-4-30   吴宇  27403  14

波动率空头策略回测结果：大家直接看最后几页的结论就可以了，相当推荐的PDF！二级吧友（总积分到50积分） ...

2024-3-4

通匠

写得很好！回复
2018-11-13

moren

test on line 回复
2018-11-7

buyuanfang

如何才能够权限啊？回复
2018-10-20

低调的华丽

下载来参考看看. 回复
2017-9-5

穆沙

下载来参考看看. 回复
2017-5-2

zzjhtz

比较稳定的策略学习回复
2017-4-27

gypeng123

谢谢回复
2017-4-27

奕润

谢谢，学习中回复
2016-5-13

bowen

研究一下金工的思路, 参考中回复
2016-5-12

吴宇

苍山万里琴发表于 2016-5-12 13:17 方正证券的高子剑做了专门研究期权啊嗯，我认识他，算是国内期权金工比较有名的了。回复

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系统升级，最受证券公司、私募和机构喜欢的期权论坛实时数据延迟缩短了90%
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精华

 2019-3-20   admin  15309  5

据了解，目前至少有超过20家机构在使用期权论坛的实时统计数据和波动率指数。分享给好友，快来和机构使用一 ...

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期权已实现波动率最全分析
精华

 2018-4-2   父亲  231826  12

波动率的分类：隐含波动率、历史波动率和已实现波动率(高频波动率/日内波动率) 一、隐含波动率的计算与 ...

2024-3-4

通匠

写得很好！回复
2019-4-6

吴宇

{:soso__3669389859068460655_4:} 回复
2019-4-6

权圈

淡淡的香味回复
2019-4-6

blacksnow

谢谢楼主的分享 @父亲回复
2019-1-29

OPPO

好厉害的帖子，哈哈，学习了 @父亲回复
2018-11-25

陈无玉

梧桐发表于 2018-11-20 13:07 你计算标的还是什么？我就是想计算大商豆粕期权的已实现波动率回复
2018-11-20

梧桐

陈无玉发表于 2018-11-20 11:27 我想知道OHLW公式使用标的期货的数据计算还是用期权？你计算标的还是什么？回复
2018-11-20

陈无玉

我想知道OHLW公式使用标的期货的数据计算还是用期权？回复
2018-11-9

穿白衬衣黑人

mark收藏了回复
2018-4-2

3OKNvKoisY

谢谢分享回复

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期权买方应该知道的事
精华

 2019-4-5   梦幻世界  13060  2

很多人问我,对于国内的股票未来长期是看多的,期权买方要怎么做?买哪一个行权价最好?我实在很在难一时半刻将 ...

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波动率指数是高还是低？近三年最重要功能——历史百分位上线
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精华

 2021-4-5   admin  59529  9

经过一年的酝酿，期权论坛上线了核心功能：波动率指数历史百分位。经过6年的数据专研，期权论坛积累了数亿 ...

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期权论坛搜索栏升级，四年三百万帖子，你想学的关键词这里都有
附件

精华

 2019-5-5   admin  19653  4

期权论坛搜索栏目升级了，如果你遇到了你不知道的知识点，快点输入关键词吧！！比如你想了解什么是“局部 ...

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各家券商每周波动率指数汇总 2019.4.28
精华

 2019-4-29   admin  46523  26

5月20日更新本周期权论坛波动率指数23.65%；中信证券波动率指数23.65%；财通证券波动率指数24.63%；广发证 ...

2024-3-4

通匠

写得很好！回复
2019-5-29

hellowj

admin 发表于 2019-5-29 14:53 这周我们在更新统计数据，后期会有很多的盘后统计数据。之前有个低行权价skew，高行权价skew，现在看不到了，还有每周广发，中信波动率比较。。。希望系统还会放上去。。。回复
2019-5-29

admin

hellowj 发表于 2019-5-29 14:52 请问怎么现在没有更新了呢这周我们在更新统计数据，后期会有很多的盘后统计数据。回复
2019-5-29

hellowj

请问怎么现在没有更新了呢回复
2019-5-12

微臣兰陵王

希望能提供计算的方法。。。吧主大人公开吧。回复
2019-5-10

a79138462

期权论坛一直这么牛逼回复
2019-5-3

海燕

加油回复
2019-5-1

海燕

不好意思，刚来学习，做期权不是根据50ETF的压力、支撑来做吗，对50ETF标的，位置和压力，是否见顶等的判断吗回复
2019-4-30

不二二法门

mark。希望每周更新。回复
2019-4-30

admin

壞(_尐姐︶ㄣ发表于 2019-4-29 18:57 论坛支持改名字吗？ @admin 后期可以支持，qq登录的可以选择Modify your name 回复

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如何速算平值期权的隐含波动率
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精华

 2016-6-13   微信公众号  105963  22

先来解释一下隐含波动率。所谓期权的隐含波动率，狭义上的理解是根据期权合约的市场价格，通过Black-Schole ...

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中拓系爆仓实锤，数家期货公司集体穿仓
精华

 2019-7-31   moren  11785  1

7月初以来，一起场外期权客户爆仓事件在业内掀起轩然大波。数家期货公司和现货企业受牵连，而事件主角中拓 ...

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英镑波动率曲面交易
精华

 2019-8-3   外汇期权交易员  11822  2

最近两次每次发图就有3-5个人取消关注，不知道是嫌我不配文字还是嫌看不懂图，所以今天我就来敲点字吧。 ...

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期权论坛所有工具都可以直接导出Excel原始数据啦，你可以根据原始数据自由画图
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精华

 2018-3-27   admin  17790  7

不管是波动率曲面，还是vix指数，还是pc和升贴水，只需要点击右上角控件，都可以直接导出PDF，PNG或者Excel ...

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50ETF期权：杠杆如何计算有何作用？
精华

 2019-10-8   aizhan  13303  1

　　越来越多的期权品种上市，推出不仅仅是新增一个交易品种，同时也伴随着一种新的交易模式的诞生。　　 ...

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50ETF期权——做权利仓为什么赚不到钱
精华

 2019-10-17   上证50ETF期权通  27052  2

今天跟一个期友聊天，发现长期只做权利仓的朋友，会陷入一个迷思认为期权权利仓不好做的原因，是因 ...

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做多波动率的最优策略
精华

评分

 2017-1-21   好恽气  88080  42

目前50期权的波动率已创历史最低值（按中国波指计算），因此我们必须考虑转向做多波动率。但这里依然有一个 ...

2024-3-1

通匠

帖子不错哈回复
2018-11-14

鬼谷子

现在可以考虑做空波动率了{:1_12:}{:1_12:} 回复
2018-11-13

rimrockcn

风险和收益成正比，简单点就是买沽就可以了回复
2018-11-13

吴宇

mark 回复
2018-10-29

pingself

看完之后学到很多回复
2017-10-9

aizhan

差点错过了这么好的文章回复
2017-4-23

RedBull

为何不可低时做空.高时做多呢回复
2017-4-18

期权论坛第一帅

那时候还是波动率高点吧？怎么适合做多波动率了？回复
2017-4-16

好恽气

我这个帖子是1月21日发的，当时觉得波动率已经很低了，至少可以说是进入底部区间了，应该开始积极探索做多波动率的策略。回过头来看，第一，说波动率进入了底部区间并没有错，但是第二，波动率低迷持续那么长时间，我是没有预料到的，所以楼上那位朋友说“不合时宜”，也有一定道理。可以总结的经验教训是：第一，预测波动率从底部何时会大幅反弹，基本是不可能的。理由：期权波动率的大幅反弹必定是以标的资产的大涨或大跌为前提（多数情况是以大跌为主），而预测股市何时大涨或大跌基本是不可能的。第二，我们要牢牢记住，期权不同于股票或基金，前者是3维的金融产品（价格运动、波动率运动和时间耗损），而后者只是一维的（价格运动），因此我们在设计期权策略时，不能只考虑一维的可能性，例如只考虑做多波动率，而不考虑如何同时应对价格运动和时间耗损问题，必须从三维的角度来设计期权策略。可以庆幸的是，期权为我们提供了丰富的工具，完全可以设计出这样的策略。当然，免费的午餐是没有的，一定的成本还是要付出的。回复
2017-4-16

小小

很有质量的文章，但是不合时宜https://www.optbbs.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png 回复