期权论坛

【期权论坛独家PDF】程序化交易系统的设计理念和几个注意事项
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精华

 2016-4-23   吴宇  25467  1

1. 程序化交易的目的2. 如何开始你的程序化交易3. 分享EA系统设计理念4. 风险及风险控制措施我们爱上程序 ...

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谈谈卖期权的风险
精华

 2016-5-5   ewinds  24567  10

看了论坛好多帖子，发现现在卖期权是个很流行的策略。我就谈谈在实际交易中卖期权遇到的风险仅供大家参考吧 ...

2024-2-27

通匠

散户不会做。回复
2016-5-6

ewinds

大家讨论的好激烈.....从统计学角度、市场情绪、国家队动向作卖方是不错的策略。小资金很适合，大资金请谨慎。回复
2016-5-6

edwin

神术发表于 2016-5-6 11:51 主要是闻市场情绪和国家队动向..Etf是跟着我当走的..技术指标啥的配以辅助就好，毕竟我是做义务方，我有 ... 嗯嗯，虽然简单，但是确实有效！回复
2016-5-6

神术

edwin 发表于 2016-5-6 11:06 怎么看50ETF的走势？靠什么请问主要是闻市场情绪和国家队动向..Etf是跟着我当走的..技术指标啥的配以辅助就好，毕竟我是做义务方，我有一定的容错空间。^_^ 回复
2016-5-6

edwin

神术发表于 2016-5-6 11:00 期权策略主要还是辅助，尤其现在标的只有一个50Etf，这种情况下简单把控标的走势也许会比不断想策略好一 ... 怎么看50ETF的走势？靠什么请问回复
2016-5-6

小蛋挞

神术发表于 2016-5-6 11:00 期权策略主要还是辅助，尤其现在标的只有一个50Etf，这种情况下简单把控标的走势也许会比不断想策略好一 ... 大神，你可以开个帖子了！赞回复
2016-5-6

神术

神术发表于 2016-5-6 10:56 主要鉴于现在手续费问题，对于做买房我一直处在一个比较反感的态度。考虑成交量问题，我主要集中交易在当 ... 期权策略主要还是辅助，尤其现在标的只有一个50Etf，这种情况下简单把控标的走势也许会比不断想策略好一些。可能以后出了某些比较活泼的个股期权情况会有所变化，但是现在不要指望策略可以代替对标的走势的判断。回复
2016-5-6

神术

山西大同发表于 2016-5-6 10:30 你卖期权看delta和vega吗？是否有什么好的思路，真心求教。主要鉴于现在手续费问题，对于做买房我一直处在一个比较反感的态度。考虑成交量问题，我主要集中交易在当月合约中，也许近期很火热的抄底波动率操作在远月合约里会有不错收益，但是我暂时比较狭隘只看当月，我不认为波动率会回升。说话间我的认购义务仓又赚钱了:lol 回复
2016-5-6

神术

山西大同发表于 2016-5-6 10:30 你卖期权看delta和vega吗？是否有什么好的思路，真心求教。讲真那几个指标我最近都没怎么看。。主要还是看标的，我的预判还是横盘多数，上涨困难，那就卖出虚三档的认购，我算了下如果照单全吃一个月也有5%左右。主要还是靠判断标的和及时砍仓作为风险控制，卖方作为统计学高概率的获胜方失败一次并不可怕。我的策略主要是保证安全。回复
2016-5-6

山西大同

神术发表于 2016-5-6 10:21 一般作卖方通常尽量保证自己先吃一段时间价值保有浮赢，万一黑天鹅了，及时砍仓不至于死无全尸甚至留存微赢 ... 你卖期权看delta和vega吗？是否有什么好的思路，真心求教。回复

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基于covered call 的增强收益策略
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精华

评分

 2016-5-12   苍山万里琴  29170  8

Covered Call投资策略是指者在持有现货头寸的同时期权市场卖出该现货标的看涨期权，若从组合收益特征角度 ...

2024-2-27

通匠

散户不会做。回复
2016-5-14

horst

谢谢拉，我最近倒真的想做备兑回复
2016-5-12

小车

苍山万里琴发表于 2016-5-12 12:17 备兑开仓策略本来就是包含做空波动率的，崩跌的时候肯定没法玩备兑开仓为什么会是做空波动率呢？没搞懂回复
2016-5-12

吴宇

神术发表于 2016-5-12 10:53 备兑开仓策略有个问题。。就是崩跌的时候该怎么办。比如我2.4买的50Etf。。结果现在跌成这样了，我要通过每 ... 市场下跌时，你卖出了认购，至少赚取了一些权利金，至少比那些5000点持仓的人强很多了回复
2016-5-12

苍山万里琴

神术发表于 2016-5-12 10:53 备兑开仓策略有个问题。。就是崩跌的时候该怎么办。比如我2.4买的50Etf。。结果现在跌成这样了，我要通过每 ... 备兑开仓策略本来就是包含做空波动率的，崩跌的时候肯定没法玩回复
2016-5-12

神术

备兑开仓策略有个问题。。就是崩跌的时候该怎么办。比如我2.4买的50Etf。。结果现在跌成这样了，我要通过每个月卖出认购降低成本慢慢解套，但是我现在不可能卖出2.4的认购了，不是太便宜就是压根没这合约，如果能解决这个问题，那么备兑开仓对于那些被深套的人在熊市里绝对是福音。回复
2016-5-12

吴宇

谢谢分享这么好的资料，已经评分加分了~~{:6_266:} 回复
2016-5-12

meimei

苍山万里琴发表于 2016-5-12 10:25 不知道，没做过，找券商的研究先学习哈，不过我觉得任何策略做的时机对都会赚钱的我现在还在研究跨式策略，希望这段时间能给个好机会，今天大盘跌的凶，估计是个好时机。回复
2016-5-12

苍山万里琴

不知道，没做过，找券商的研究先学习哈，不过我觉得任何策略做的时机对都会赚钱的回复
2016-5-12

meimei

现在covered call还能赚钱吗？回复

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老人新帖
精华

评分

 2016-5-13   悠悠我心  18873  12

进入资本市场好多年了，玩期权也好长时间了。无意间看到这个论坛，浏览了一些帖子，禁不住说几句。期权不是 ...

2024-2-27

通匠

散户越不会做。回复
2016-5-14

期权新手

bowen 发表于 2016-5-13 12:52 期权里有牛市策略和熊市策略，也可以做波动率。海阔天空任鸟飞。当然，任何工具，目的都是挣钱。适合自己的 ... 感觉选择越多，散户越不会做。回复
2016-5-13

bowen

期权里有牛市策略和熊市策略，也可以做波动率。海阔天空任鸟飞。当然，任何工具，目的都是挣钱。适合自己的才是最好的。回复
2016-5-13

神术

我支持楼主现下做方向的大于做策略的观点，我刚做期权时候要谋私着靠期权优势涨跌都赚钱，赚其他散户赚不到的钱。。后来才发现各种因素叠加，还是对标的趋势有个较准确的判断简单粗暴容易赚钱。回复
2016-5-13

bowen

悠悠我心发表于 2016-5-13 11:15 小姑娘，来股灾做期权就赚大了，买认沽，卖认购，想想就流口水这就是我刚才所说的, 期权的魅力回复
2016-5-13

bowen

悠悠我心发表于 2016-5-13 11:01 足下的观点很对，散户之所以九死一生，关键是所谓的机会太多了，以至于不知道哪些是属于自己的。。市场的参与者,其风险偏好因人而异.所谓机会多,是指在期权这个衍生工具市场里, 每人都可以找到适合自己的策略. 回复
2016-5-13

悠悠我心

小蛋挞发表于 2016-5-13 11:12 说不定来次股灾就把期权给关了^_^ 小姑娘，来股灾做期权就赚大了，买认沽，卖认购，想想就流口水回复
2016-5-13

小蛋挞

悠悠我心发表于 2016-5-13 11:08 期权越发展，单做A股的散户就越惨，因为到那时，机构做A股，涨跌都赚钱，想看准主力意图就更难了。。说不定来次股灾就把期权给关了^_^ 回复
2016-5-13

悠悠我心

edwin 发表于 2016-5-13 11:06 没有说教，交流就是这样，方向不同，观点不同很正常。我也承认中国期权市场就算推出来也不会像美国一样发 ... 期权越发展，单做A股的散户就越惨，因为到那时，机构做A股，涨跌都赚钱，想看准主力意图就更难了。。回复
2016-5-13

edwin

悠悠我心发表于 2016-5-13 10:59 说句心里话，怕您不爱听。选择的意义远远大于努力，先考虑往哪里走，再考虑走多远。依我之见，您所执着的 ... 没有说教，交流就是这样，方向不同，观点不同很正常。我也承认中国期权市场就算推出来也不会像美国一样发展，至少5年内不会，可是至少代表一个方向，现在基金经理也在看期权版块了，他们肯定也要考虑整个市场的发展，和他们的股票很相关，给他们提供新的思路。回复

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方正金融工程262页期权研究资料下载（强烈推荐）
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精华

火

评分

 2016-6-10   叶少  1627507  2190

在对期权的研究方面，方正证券金融工程应该属于国内最顶尖的团队，期权论坛汇总了262页的方正金工资料，里 ...

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Cox-Ross-Rubinstein模型下载（Excel计算器）
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精华

 2015-12-7   吴宇  41569  12

Cox-Ross-Rubinstein模型下载（Excel计算器）

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【台湾期权交易经验】台湾去年最火的期权策略文章—如何从max pain获利（上）
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精华

 2016-5-8   叶少  83401  9

【台湾期权交易系列】一直是期权论坛的独家特色版块！国内很多研报和策略都是纸上谈兵，纯谈理论，美国期权 ...

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【台湾期权交易经验】台湾去年最火的期权策略文章—如何从max pain获利（下）
精华

 2016-5-8   叶少  30372  7

【台湾期权交易系列】一直是期权论坛的独家特色版块！国内很多研报和策略都是纸上谈兵，纯谈理论，美国期权 ...

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50ETF期权最大的庄家：能看到你底牌的各大做市商！！！
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精华

 2016-3-28   qiquan  30879  12

3月25日的50etf期权成交量和持仓量出来了，大家看一看猫腻：不是说做市商是赚钱买卖价差吗？持仓量 ...

2024-2-25

阿白_et8xB

有点幼稚了回复
2024-2-22

通匠

刚刚学习期权回复
2017-7-13

notfly

持仓大未必有大敞口有大敞口的做市商不出10年就死翘翘了回复
2017-7-13

LLW9BiP4Sg

楼主你过于激动了吧？回复
2017-7-13

yhd999

吓死宝宝了，做一手期权压压惊。回复
2017-7-13

秋忆绵绵

刚刚学习期权回复
2016-3-30

Dante

同楼上！！回复
2016-3-28

木子李

本帖最后由木子李于 2016-3-28 17:33 编辑可恶的做市商回复
2016-3-28

吴宇

期权新手发表于 2016-3-28 16:58 真假？说的我不敢开户了欢迎新的小伙伴来到期权论坛{:6_265:} 回复
2016-3-28

吴宇

qiquan 发表于 2016-3-28 16:50 期权和股票最大的区别在于期权是零和游戏。我们和券商做对手盘，稳赔！你这也有一点点偏激了，我和好几个证券的做市商团队讨论过持仓量的问题，在他们看来，主要是策略的不同。像原来广发证券和一起证券持仓量比较大，和他们做市商负责人的交易风格有关。比如从美国回来的交易员，喜欢日间持仓较大，欧洲回来的交易员，日间持仓很小。巨头optiver就是日间持仓较小的代表吧。回复

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请教期权的最痛点哪里可以看

 2024-2-18   阿杜_VLR8y  2737  1

试了好多软件，PC上的还有手机上的APP都没找到，期权论坛也没有找到。请教各位老师哪里可以50ETF、科创50 ...

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期权实盘记录：卖双虚之风险控制
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精华

 2024-1-21   az33  9387  6

这个月，A股一路下跌，沪深300指数跌破3200，创下近三年的低位。我全资做期权，做卖方策略，做的是深证z100 ...

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日本的散户之神 CIS 写的书大家可以看看挺好的。
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 2024-2-24   fisher4512  811  0

可以比肩 BNF 的狂人

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专业期权交易者人手必备：所有期权vix和skew，包括50ETF、300ETF、股指期权和商品
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 2020-8-26   admin  350899  32

4月前充值最低金额后，赠送价值2年价值8000元的论坛Plus（新增论坛独家调整均价指标等十多项功能），机不可 ...

2024-2-23

朱杰

请问波动率指数实时行情及K线是免费的吗？回复
2023-11-6

史博文

冲多少钱可以下载数据？回复
2023-9-23

swustxxl

http://1.optbbs.com/s/vix.shtml?300ETF 这个数据日线昨天9-22是降波的，但点开分时级数据又是升波的，是不是有点问题，麻烦解答一下，谢谢回复
2023-7-12

lanhaiyi

您好我用python读取网页csv文件，以前都是可以获取到该网页的vix数据，但现在出现连接超时的问题，该如何解决回复
2023-6-26

大成

有人在售后支持吗？可否回复一下邮件，谢谢！回复
2023-4-10

吴宇

jamfei 发表于 2022-1-11 11:17 楼主什么时候更新数据啊自动更新数据的，你看下内部的链接回复
2023-3-14

有煤走遍天下无

无意中发现这个牛逼网站回复
2022-8-15

口水拉丝

请问成为会员后，有效期多久呢？回复
2022-4-16

SSL

吴宇发表于 2022-4-16 22:21 文件里面有个链接，点击一下就可以更新要用下载什么软件吗回复
2022-4-16

吴宇

SSL 发表于 2022-4-16 21:03 能请教网上这东西咋用吗，感觉不放心，担心被骗呢？有点疑问这是不是真的。文件里面有个链接，点击一下就可以更新回复

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ivix指数最全深入分析
精华

评分

 2016-11-7   期权新手  51637  11

上海证券交易所和中证指数公司日前宣布，将于2016年11月28日正式发布上证50ETF波动率指数(指数简称:中国波 ...

2024-2-23

通匠

大佬文章，拜读。回复
2017-7-23

muzili

谢谢分享啊回复
2017-7-23

某饭堂恶心

学习下回复
2016-11-7

非常

回复魔少: static/image/common/back.gif交易期权就是交易波动率，自然vix指数最重要了回复
2016-11-7

巽龙

谢谢分享回复
2016-11-7

魔少

vix指数确实很重要，交易越多越发现其重要性回复
2016-11-7

贾通灵

谢谢分享，学习下回复
2016-11-7

rimrockcn

每个字都认识，就是不知道如何应用:( 回复
2016-11-7

kkndyz

好文章~ 说的挺明白回复
2016-11-7

非常

好文章，谢谢分享回复

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一个海外期权交易十余年，历经3次爆仓到稳定年化盈利20%最大回撤4%的期权交易员的蜕变
精华

 2019-7-23   期权量化对冲  22207  6

刘沛鑫生于70年代中期，本科学历，管理学学士，国家二级心理咨询师。 99年接触国内A股， 2006年在深圳开 ...

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期权近一年实战及收益---谁说期权风险高？？
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精华

 2017-3-6   aoxuehui  50759  22

直接上图，先申明，以上收益率是本人16年6月到3月的收益，不信的票过，此贴主要来说说接触一年多的经验和 ...

2024-2-23

通匠

大佬文章，拜读。回复
2017-7-25

gypeng123

这个帖子非常不错。回复
2017-7-25

晓丽1025

哈哈哈回复
2017-3-10

gap.1969

希望楼主可duoduofenxiang 回复
2017-3-10

aoxuehui

回复小小: static/image/common/back.gif个人一点浅薄看法，见笑了回复
2017-3-10

aoxuehui

回复 az33: static/image/common/back.gif是的，权利仓也需要风控，一旦看不对每天的消耗也不少的回复
2017-3-10

小小

读了楼主的分享，感觉很有收获，感谢。希望能多看到作者的帖子。回复
2017-3-10

radium886

读了楼主的分享，感觉很有收获，感谢！回复
2017-3-10

az33

另一方面，如果你持有义务仓，有可能爆仓！也就是说实时风险度超过100%，那只能平仓降低风险度。所以持有义务仓，任何时候都要做好风控！回复
2017-3-10

az33

既然黑天鹅飞来了，卖开就是，那可是难得的机会。如果你持有权利仓，充其量占30%的资金，先平仓止损，然后反手卖开，成功比较高，当然，卖开的点位还是有讲究的。回复

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50ETF期权中性比率实盘
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精华

 2016-7-26   aoxuehui  20035  16

第一次做实盘，也是想试试自己想法是否正确，望各位大神指点，中性比率思路来源在尽可能不受方向性影响情况 ...

2024-2-23

通匠

大佬文章，拜读。回复
2017-7-25

slayerliu

看看回复
2016-8-6

flmxf

支持~~~~~~~~~~~~~~~~ 回复
2016-7-30

aoxuehui

回复吴宇: static/image/common/back.gif@吴宇谢谢提醒，下次重新开贴、:handshake 回复
2016-7-30

aoxuehui

回复吴宇: static/image/common/back.gif服务器问题？？那没法连续嘛回复
2016-7-30

吴宇

@aoxuehui 你好，此贴图片太多，打开已经开始有点顿卡了，大家看翻到底部才能看到你的最新操作，建议你下次开新帖{:4_352:} 回复
2016-7-29

aoxuehui

回复 aoxuehui: static/image/common/back.gif回复魔少 :客气，小窍门而已回复
2016-7-29

魔少

回复 aoxuehui: static/image/common/back.gif楼主这个快速下单的方法真的涨知识！！！万分感谢！！回复
2016-7-29

aoxuehui

今天周末休息不复盘，7月22日做多12月波动率，IVX从26%就开始底部了，结果底部还有底部，现在一两个月在20%左右徘徊，从几个月前26%我就开始做多波动率，往往经不起时间的摧残，不服气不认输，继续亏钱。今天聊个新话题，如何最快下单？？？其实这是软件里最基本的功能，人们却往往忽视，小事才见真功夫，一般下单用鼠标加键盘下单，速度比快速下单多三倍不止、在期权看盘页面需要对某一合约下单，只需要从键盘-箭头移想合约，在小键盘输入4位数字，按ENTER确认即可，我现在不会超过5秒就下单成功。这4为数字代表什么意思呢？首位：1-买开、2卖平、3卖开、4，买平；第二位0表示当前合约（用0就好，没有必要设置）；第三位：0表示对手价、1超1价、2超2价（说明：超几是在对手价加几哦，不是卖几，不是排列）；第四位：0代表自填，1-9代表1-9涨合约，（个人觉得0 就好，按对手合约数填）；真相往往是最简单最随处可见的，只是很多时候往往想得太过负责、就想快速下单，认真练5分钟就能很熟练，比一直用鼠标键盘快多了。晚安！回复
2016-7-29

aoxuehui

回复 aoxuehui: static/image/common/back.gif回复西部期货 :菜鸟级别，随便做哈实验，相互学习:handshake 回复

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期权论坛2万份期权资料下载方法
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精华

火

 2016-7-21   吴宇  81522  57

期权论坛作为国内目前最大的期权资料中心，共收集了期权文档1万2千份期权资料，囊括了期权策略，期权定价， ...

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【期权PDF下载】专题：期权具体交易流程
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精华

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 2016-3-2   吴宇  15965  7

20150119-长江证券-专题报告：期权市场结构与交易流程本网站所有下载的积分都可以通过回复帖子，发表 ...

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请教50ETF期权行权的问题
精华

 2017-4-25   yynnyyhh  29993  15

明天是4月合约结束日，现在有4月备兑2.3和4月买沽2.4，如果在明天50ETF不跌破2.3元，收盘竞价时平仓备兑（ ...

2024-2-23

通匠

大佬文章，拜读。回复
2017-7-28

澳门金沙_Sands

我晕回复
2017-5-1

anyway

居然被加精华帖了回复
2017-4-26

yynnyyhh

回复 yynnyyhh: static/image/common/back.gif今天可惜4月买沽2.35也平早了，这个合约尾盘居然有很高的时间价值。回复
2017-4-26

卡卡西

回复 yynnyyhh: static/image/common/back.gif解锁标的为什么还不可以呢？回复
2017-4-26

yynnyyhh

给大家说说今天操作情况： 1）14：39平仓4月备兑2.3，明显平早了； 2）使用手机期权软件尝试不解锁申请4月买沽2.4行权，手机软件出错；解锁标的，申请4月买沽2.4行权，手机软件再次出错； 3）使用电脑软件申请4月买沽2.4行权，成功； 4）剩余的4月买沽2.4收盘竞价平仓。从收盘看，邻近收盘平仓4月备兑2.3，直接平仓4月买沽2.4不行权，再卖出标的效果好一些。回复
2017-4-26

nuli

券商都会给你打电话的，你的客户经理回复
2017-4-25

wbsgxc

券商2点半之前会计算出来你可能存在的交割，然后给你打电话。。。这个最方便。。。回复
2017-4-25

olimazhang

提醒一下，这个我吃过药的，如果不解锁等日终自然解锁的话，会行权失败，因为中登自然解锁在行权检验之后。回复
2017-4-25

yynnyyhh

感谢诸位解答。我还是有些疑惑，根据交易规则第五十条规定 “备兑开仓的合约进行平仓后，当日可以提交备兑备用证券解除锁定指令；当日未提交的，于当日日终自动解除锁定。”如果效率高一些，收盘后应该就是当日日终，标的应该自动解锁，而行权截止时间是15：30，理论上时间是足够的。就是担心如果没有在15：30前自动解锁，那么认沽权利仓就白白作废了。回复