期权论坛

末日期权果然狠，啪啪啪左右打脸呀。
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 2017-7-25   方丈哎补牙  75368  13

只看不做，方为良策。既然被编辑成了精华帖，就新加些内容吧。其实快到期的合约还是可以做的，以10月合 ...

2024-2-28

通匠

学习了回复
2017-10-19

JohnD

估计是你的帖子被百度排名很前，被很多人看到了吧 @方丈哎补牙回复
2017-10-19

JohnD

方丈哎补牙发表于 2017-10-19 17:45 什么情况？老早的帖子了。估计是你的帖子被百度排名很前，被很多人看到了吧回复
2017-10-19

方丈哎补牙

本帖最后由方丈哎补牙于 2017-10-19 17:51 编辑吴宇发表于 2017-10-19 16:01 此贴加精华，被百度收录为优质贴了 @方丈哎补牙什么情况？老早的帖子了。回复
2017-10-19

真伪

这个精华帖也太简单了吧？{:6_245:} 回复
2017-10-19

wuyu

吴宇发表于 2017-10-19 16:01 此贴加精华，被百度收录为优质贴了 @方丈哎补牙吧主大人有点过分了回复
2017-10-19

五湖藏书楼

末日期权除非暴涨，否则手续费能赚回来不？回复
2017-10-19

吴宇

此贴加精华，被百度收录为优质贴了{:6_266:} @方丈哎补牙回复
2017-10-19

伽蓝

末日期权做法比较简单，但是风险极大回复
2017-8-21

梦幻世界

末日期权又来了回复

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八月期权亏惨啦
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评分

 2017-8-22   Ringyun  2381378  79

狗，变虚值，就亏惨了

2024-2-28

通匠

学习了回复
2017-10-13

好运来

Ringyun 发表于 2017-10-12 20:42 全是借的，那是有压力。国情放假前借的，节后应该还本付息了吧。冲高翻了一倍卖掉了！借的钱还掉了！回复
2017-10-12

一剑傲雪

中了国家队的陷阱了，楼主调整一下策略。期权变废纸以后没有翻身的机会。回复
2017-10-12

olimazhang

另一个账号回复
2017-10-12

olimazhang

楼上的大神10月如何？附我悲催的义务仓回复
2017-10-12

Ringyun

好运来发表于 2017-10-8 13:19 9月期权亏惨了！彼此彼此回复
2017-10-12

Ringyun

好运来发表于 2017-10-8 13:26 10月2750购下周会涨多少？借钱玩期权，一个月全亏光！国庆放假前又借了10万，一个字，就是干！全是借的，那是有压力。国情放假前借的，节后应该还本付息了吧。回复
2017-10-12

Ringyun

18240535352 发表于 2017-10-11 10:06 期权有资金百分比限额吗？还有你持仓限额多少最高30%，76万。回复
2017-10-12

Ringyun

test9988 发表于 2017-10-5 20:18 10月开盘会大涨，但是这是最后的冲顶，小心了现在看来，当天是对的。回复
2017-10-11

18240535352

Ringyun 发表于 2017-8-22 22:42 并没有，期权限仓挺好，保住了大大大部分利润。期权有资金百分比限额吗？还有你持仓限额多少回复

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7月期权操作总结
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评分

 2017-7-27   Ringyun  44823  50

现在说说俺7月份期权的体会：六月换月时，迅速买了三四十万狗，当时买的平值和虚1比较多，涨了跌了后来腰 ...

2024-2-28

通匠

学习了回复
2017-10-11

qzuser_I

超牛回复
2017-10-3

Ringyun

树叶子发表于 2017-7-28 08:35 现在还能继续买期权吗？当然一直都在。回复
2017-8-2

Ringyun

昨日长得还好，最近很奇怪，标的大涨，认购涨幅不大呀回复
2017-8-2

summer

强的恐怖！！！！！1 回复
2017-8-1

lgb0610

学习！回复
2017-8-1

Ringyun

回复树叶子: static/image/common/back.gif现在知道了么回复
2017-7-30

Edwin_z

膜拜大师操作回复
2017-7-29

四平侠客

趋势+忍受煎熬，学习马大师回复
2017-7-29

Ringyun

回复 az33: static/image/common/back.gif回复 az33 :加油加油！回复

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论卖宽跨式期权策略并实战
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评分

 2017-3-3   aoxuehui  113617  32

本人写的所以帖子都是有感而发，基本都是带有问题，分享一些心得，和大家交流一些想法，讨论中也在不断的提 ...

2024-2-28

通匠

学习了回复
2017-9-21

aoxuehui

熙雯发表于 2017-9-21 11:31 这几天还可以继续卖跨式做卖毕竟风险有点大回复
2017-9-21

熙雯

这几天还可以继续卖跨式回复
2017-9-21

aoxuehui

最近好菜，反反复复打脸。回复
2017-9-21

aoxuehui

gypeng123 发表于 2017-3-11 20:34 卖跨别中性，偏多一些，再买点正股做保护，是不是合适，就是一怕暴跌，二怕波动率上来，那就比较麻烦，卖近 ... 我觉得买正股没有多大意义把，这个策略最大的风险是GAMMA，正股对冲不了GAMMA，你认为呢？回复
2017-9-21

aoxuehui

d110808 发表于 2017-3-13 10:59 需要有正股保护？这个策略不需要回复
2017-3-14

aoxuehui

回复小小: static/image/common/back.gif谢谢，共同学习，拜读过您的文章，获益很多回复
2017-3-14

aoxuehui

回复无畏骑士: static/image/common/back.gif是的，量不易过大，有流动风险，2要有时间看盘，防止大幅波动。回复
2017-3-14

aoxuehui

回复无畏骑士: static/image/common/back.gif很菜，谢谢，共同交流分享经验。回复
2017-3-14

aoxuehui

回复 d110808: static/image/common/back.gif你说的对的，做宽跨本身实现DELTA 就基本中性了，主要盈利是两方面，一是标的波动率维持现状或者下降，2是隐波下降，如果交易后标的大幅波动，可能证明你的判断有误，平仓或者后续更好回复

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期权市场火爆，50ETF期权持仓量飙升，多空展开对决
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 2019-9-13   梦幻世界  13658  2

　　持仓量的持续飙升，透露出近期50ETF期权市场的火爆。　　9月11日，50ETF期权的持仓量达到431万张，创 ...

☆ 展开评论(2条)★ 收起评论

50ETF期权策略探讨
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 2017-5-3   vincentsum  2343451  34

RatioCallPut规则：a.现货10日收益为正属多头，负属空头；b.Sell 2倍ATM+Buy 1倍2stepITM；c.多头持Put Rat ...

2024-2-28

通匠

学习了回复
2017-9-15

vincentsum

shakesbin 发表于 2017-9-14 14:31 冲击成本才是关键嗯，是的，所以策略执行时需要考虑流动性，调仓成本vs策略效率得平衡{:4_335:} 回复
2017-9-14

LLW9BiP4Sg

vincentsum 发表于 2017-9-14 08:28 static/image/common/back.gif 论坛高人众多，比我厉害的多了去了哈哈，哪有回复
2017-9-14

穿白衬衣黑人

大神的帖子回复
2017-9-14

shakesbin

vincentsum 发表于 2017-9-14 08:21 这个应该是3元/张，没有对卖出开仓做特别成本处理。冲击成本才是关键回复
2017-9-14

vincentsum

LLW9BiP4Sg 发表于 2017-9-9 18:46 哈哈，楼主厉害论坛高人众多，比我厉害的多了去了回复
2017-9-14

vincentsum

shakesbin 发表于 2017-9-11 12:28 交易成本呢？（手续费和冲击成本）这个应该是3元/张，没有对卖出开仓做特别成本处理。回复
2017-9-11

shakesbin

交易成本呢？（手续费和冲击成本）回复
2017-9-9

LLW9BiP4Sg

哈哈，楼主厉害回复
2017-5-13

vincentsum

回复李熵影: static/image/common/back.gif提前冲销移仓，肯定需要其他策略并行回复

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期权波动率曲面最全解析
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 2016-10-12   Fei  168396  33

隐含波动率，即已知期权价格，通过期权定价模型反身推倒出的波动率。这反应了市场目前的交易状态，可以这样 ...

☆ 展开评论(33条)★ 收起评论

如果你每个月第一个期权交易日用你账户10%的钱去买入期权......
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 2017-8-25   shakesbin  43326  27

如果你每个月第一个期权交易日用你账户10%的钱去买入期权并持有到最后一个期权交易日，你会发现......{:7_2 ...

2024-2-28

通匠

学习了回复
2017-9-9

gypeng123

我会拿1%的资金搞，10%着实不敢回复
2017-8-25

kakaxu

看了楼主以前的帖子，都很不错！回复
2017-8-25

梦想在前方

2块钱买个彩票，赚它个几十亿，收益率更恐怖。回复
2017-8-25

麦客小期

感谢国家队吧回复
2017-8-25

兰花草001

同时买看涨和看跌，做delta对冲吗？回复
2017-8-25

shakesbin

OPPO 发表于 2017-8-25 15:31 应该是同时买认购或者认沽吧？做两边，不赌方向回复
2017-8-25

shakesbin

其实这不是建议你们去这么做，仅仅是告诉你们，现在期权的定价，我还是觉得低，虽然我也经常做卖方回复
2017-8-25

shakesbin

gigi2016 发表于 2017-8-25 15:26 16年你去买期权试试，个人觉得不对 16年2月到17年5月前做你会亏成狗回复
2017-8-25

shakesbin

神术发表于 2017-8-25 15:25 这个看运气的。。说不定连续十个月都是清盘~~~那就直接扑街了。。如果是个人资金没问题，而且是用剩下的钱的10%，不是初始资金的10% 回复

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50ETF期权历史上3个小插曲
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 2017-5-21   az33  72700  45

周未，整理旧档，翻出几张有关50ETF期权的历史截图，特发出来供大家分享……（这些截图应该比本论坛老吧？ ...

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可以开卖波动率了吧？
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 2017-8-30   LLW9BiP4Sg  13896  12

可以开卖波动率了吧？

2024-2-28

通匠

学习了回复
2017-9-6

思过

卖的真是准 @LLW9BiP4Sg 回复
2017-9-1

青青

期权论坛第一帅发表于 2017-8-30 16:52 卖的真是时候，牛逼 @LLW9BiP4Sg 确实厉害回复
2017-8-31

mozi

楼主好稳，太准了 @ 回复
2017-8-31

LLW9BiP4Sg

青青发表于 2017-8-30 17:48 static/image/common/back.gif 一分钟都不差，大神太厉害了 @LLW9BiP4Sg 哈哈回复
2017-8-30

青青

一分钟都不差，大神太厉害了 @LLW9BiP4Sg 回复
2017-8-30

gypeng123

确实今天卖波动相当不错。回复
2017-8-30

comlkx

真大神哪回复
2017-8-30

期权论坛第一帅

卖的真是时候，牛逼 @LLW9BiP4Sg 回复
2017-8-30

LLW9BiP4Sg

comlkx 发表于 2017-8-30 14:55 static/image/common/back.gif 一起卖吧 @LLW9BiP4Sg 已经卖了回复

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50ETF期权策略回测讨论

 2016-4-19   飞创  35699  6

对4月5日50etf 4月2150/2200/2300call之bwb模拟交易做个跟踪：简单计算，19日收市价差0.0067 credit（0.0 ...

☆ 展开评论(6条)★ 收起评论

50ETF期权交易最重要的是什么？

 2017-9-2   梧桐  28021  24

能讲讲么

2024-2-28

通匠

学习了回复
2017-9-5

JohnD

要是可以高频交易期权，估计能赚钱回复
2017-9-5

神术

最重要的国家队的心情和对国家队心情的揣测。。回复
2017-9-5

hy_zp

楼上说的对，关键还是看波动率和标的走势的判定回复
2017-9-3

Ringyun

对标的趋势的判断+波动率。回复
2017-9-3

父亲

个人觉得，卖期权才是最重要的 @梧桐回复
2017-9-3

rimrockcn

快速上涨或下跌期间,以买为主,比如这段时间,买够可以马上致富回复
2017-9-3

hcgjnv

不像以前那么好用 @梧桐回复
2017-9-3

hcgjnv

波动率指数现在也几乎没什么用了 @梧桐回复
2017-9-3

方丈哎补牙

不明觉厉回复

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长期投资股市大盘的几种期权交易策略

 2016-7-19   myantz  47187  13

如果把期权当作长期投资股市大盘的替代方案，代替股票、指数型基金、ETF、股指期货，有（当然，不限于）这 ...

2024-2-27

通匠

你这太吓人了吧回复
2017-8-4

一新晨

看看回复
2017-7-14

蠢萌蠢萌_少女

mark 回复
2016-7-20

bingshi

感谢分享！学习了！回复
2016-7-20

nybbyj

楼主很多质量贴，谢谢分享回复
2016-7-20

shuijing

回复中信证券: static/image/common/back.gif怎么个愚蠢法？前阵子50ETF深度实值期权可有用了，带来好多机会。回复
2016-7-20

中信证券

买深度实值期权是一件特别愚蠢的行为，很少人做这种事情。回复
2016-7-19

rui

个人觉得并不具有实盘操作性，或者说说服力回复
2016-7-19

惜缘

有没有人做实盘盯盘操作的.... 回复
2016-7-19

optiver

楼主很多质量贴，谢谢分享回复

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建立12月2150买入跨式，理由就是波动率已经很低
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 2016-6-18   edwin  17114  9

最近建立12月2150买入跨式，理由就是波动率已经很低。我想了很久到底买哪一个月份的，最后觉得还是12月的好 ...

2024-2-27

通匠

你这太吓人了吧回复
2017-8-9

一新晨

哈哈哈回复
2016-6-20

墨子

回复吹逼: static/image/common/back.gif回复 edwin :我说错了回复
2016-6-19

edwin

回复 Fei: static/image/common/back.gif周期不长，现在都交易3到4个月的期权好回复
2016-6-19

edwin

回复吹逼: static/image/common/back.gif回复墨子 :我是最多波动率，不是做空波动率回复
2016-6-19

edwin

回复山西大同: static/image/common/back.gif回复 ask :快了，周期也快到了回复
2016-6-19

edwin

回复山西大同: static/image/common/back.gif不知道你所谓的行权价不好是指什么？回复
2016-6-19

edwin

回复 afreew: static/image/common/back.gif认购和认沽的波动率是一样的，你没有处理，处理后是一样的，里面有borrow rate 回复
2016-6-19

Fei

回复 Fei: static/image/common/back.gif回复墨子 :那你认为什么时候能涨呢？今年半年了都没涨多少，基本上持平，甚至和2月比，现在的波动率还算高的呢回复
2016-6-19

afreew

认购的低，认沽的可不低。回复

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我用MACD和SAR线做卖期权策略的想法
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 2016-5-24   残破的羽翼  43857  8

很久以前，感觉这些指标没用，不知道是什么影响。没仔细研究，感觉这些指标大概就30%的成功率。我们知道卖 ...

2024-2-27

通匠

你这太吓人了吧回复
2017-8-9

真命天子a

刚刚学习期权回复
2017-8-9

怎么办

用macd做期权，我也是醉了回复
2017-8-9

hs441447

楼主肯定用这个策略已经挂了回复
2017-8-9

小如mm

谢谢回复
2016-5-24

幸福e味道

回复幸福e味道: static/image/common/back.gif回复小车 :你一看就是没交易过的回复
2016-5-24

残破的羽翼

回复菜鸟张: static/image/common/back.gif只是提供一些辅助，并不是说完全依靠macd和sar线回复
2016-5-24

神术

拿指标看标的可以。。用来看期权。。回复
2016-5-24

菜鸟张

回复幸福e味道: static/image/common/back.gif回复小车 :止损也无法挽救策略的低准确性回复
2016-5-24

小车

回复幸福e味道: static/image/common/back.gif错误了及时止损就好了{:2_39:}:lol 回复

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老师说只有卖期权才能赚钱？为啥？

 2016-1-18   残破的羽翼  29341  23

上次听课听到只有卖期权才能赚钱，可是明明买期权也可以赚钱呀？这只是策略不同吧？这老师是说错了吗？

2024-2-27

通匠

你这太吓人了吧回复
2017-8-9

方丈哎补牙

出次险，就够你喝一壶的，各有各的优势，别说那么绝对回复
2017-8-9

小小

好早的帖子了呀回复
2017-8-9

Ringyun

回复吴宇: static/image/common/back.gif你说反了，买期权是赔就赔1元，赚就赚3-10元，你说呢。回复
2017-8-9

Lsm

回复 Fei: static/image/common/back.gif哈哈哈，戳中笑点回复
2017-8-8

专业骑驴

mark 回复
2017-8-8

diwuyating

回复 Fei: static/image/common/back.gif哈哈哈回复
2017-5-27

Skytang345

回复 inevitable: static/image/common/back.gif你可以像我一样2倍杠杆卖实值认沽然后移仓回复
2017-5-27

卡卡西

一周没看了，错过好多回复
2017-5-27

smile吴义鹏

跟保险公司一个道理，大数法则，卖方胜率占优，买方是高赔率，风险来自于错误的资金管理，期货买卖，不也是风险无限吗回复

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抓趋势，跟趋势，不到一个月7万变110万
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火

 2017-5-25   Ringyun  137937  200

太爽了。有没有发现，这次刚好面临换月，我们反而收益最大化了，买100多的，500卖，再买100多的，六 ...

2024-2-27

通匠

你这太吓人了吧回复
2017-8-10

小六六~

我晕回复
2017-7-24

Shinyday

牛逼厉害回复
2017-7-24

belsina

mark 回复
2017-7-21

Ringyun

回复 RedBull: static/image/common/back.gif还有很多你不知道的回复
2017-7-21

Ringyun

回复 Hgw888: static/image/common/back.gif本月多亏多开了一个账户回复
2017-7-21

喜欢欧洲

帖子不错回复
2017-7-15

RedBull

马总是我知道的最牛的了. 回复
2017-7-15

Ringyun

回复 Ringyun: static/image/common/back.gif回复四平侠客 :这段时间如果你买创业板，再买认沽，会怎么样？回复
2017-7-15

Ringyun

回复 sullivanwei: static/image/common/back.gif回复 riquelmeye :6月份过山车是不的了，所以七月我怕了，减仓早了回复

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商品期权什么时候交易
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 2016-5-9   zht010238  45705  19

现在的股票期权、股指期权、商品期权在中国都是没有真正交易的，最多就是仿真环境中测试一下。期权的未来在 ...

2024-2-27

通匠

散户不会做。回复
2017-8-11

气势海涛

帖子不错回复
2016-6-17

魔少

回复小蛋挞: static/image/common/back.gif回复善守者 :证监会领导真的不知道什么是期货，什么是期权，必须得告诉你这个事实回复
2016-6-17

rypan

场外期权，买卖价差太大！回复
2016-6-9

善守者

估计商品期权在９月份吧回复
2016-6-9

善守者

回复神术: static/image/common/back.gif深100ＥＴＦ期权回复
2016-6-9

善守者

回复 QQ15449767: static/image/common/back.gif深交所的也是ETF期权，听说是深100ETF期权回复
2016-6-9

善守者

回复小蛋挞: static/image/common/back.gif你这属于净扯，证监会怎么可能不懂呢回复
2016-6-6

qianchengzhu

回复 bbking: static/image/common/back.gif回复 bbking :不过场外期权，他们定价的波动率都挺高的，相比，没有场内划算回复
2016-5-24

bbking

回复 bbking: static/image/common/back.gif回复幸福e味道 :你对期货公司了解多少？你有钱要买他们的OTC期权他们难道不卖给你？拐着弯都会想办法卖给你啊~ 回复

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期权论坛3月11日期权早盘讨论

 2016-3-11   叶少  19469  5

按照期权论坛的习惯，各位在线的期权高手进来讨论下3月11日的期权策略吧！都是初学者，所以不用担心讲错或 ...

2024-2-27

通匠

散户不会做。回复
2016-3-11

风过无痕

星光音乐会发表于 2016-3-11 20:37 这样一个市场，股票没法做，但是期权市场却很舒服，特别是做市商，开心死了 ... 选择多了，机会多了，但是你这样损失的机会也越多了回复
2016-3-11

山西大同

星光音乐会发表于 2016-3-11 20:37 这样一个市场，股票没法做，但是期权市场却很舒服，特别是做市商，开心死了 ... 只要对这个市场有观点，就可以赚钱，不像股票市场和期货市场一样回复
2016-3-11

山西大同

星光音乐会发表于 2016-3-11 20:37 这样一个市场，股票没法做，但是期权市场却很舒服，特别是做市商，开心死了 ... 卖出跨式策略回复
2016-3-11

星光音乐会

admin 发表于 2016-3-11 14:54 看到今天gjd下狠功夫了，一天振幅不到1%，也是醉了这样一个市场，股票没法做，但是期权市场却很舒服，特别是做市商，开心死了回复
2016-3-11

吴宇

看到今天gjd下狠功夫了，一天振幅不到1%，也是醉了回复
2016-3-11

小蛋挞

admin 发表于 2016-3-11 09:20 如果盘中不是很好，你就直接转换成看跌期权牛市价差策略。如果市场是跌的，你就继续持有。记得看ivix指数 ... 谢谢~~ 回复
2016-3-11

吴宇

小蛋挞发表于 2016-3-11 09:01 昨天的看跌期权咋办呢？如果盘中不是很好，你就直接转换成看跌期权牛市价差策略。如果市场是跌的，你就继续持有。记得看ivix指数。回复
2016-3-11

小蛋挞

通荷发表于 2016-3-11 08:58 似乎今天大家都看不跌，看小涨呀，怎么大家对市场的研判如此一致呢昨天的看跌期权咋办呢？回复
2016-3-11

通荷

一、期权市场成交情况：上个交易日，3月认购成交金额为4586万元，约7万张；3月认沽成交金额为3381万元，约6万张。全市场期权合约成交金额为1.1亿元，其中认购合约成交金额为6000万元，认沽合约成交金额为4671万元。二、期权市场特别点评：昨日，上证50指数小幅低开后持续窄幅震荡，尾盘遭遇下挫，与期权预测方向吻合。结合隐波分析与主力仓位变动，期权市场观点改变，今日市场观点：看不跌、小涨。 1.5.2）交易策略分析首先，3月期权合约还剩10个交易日，已开始进入时间价值加速衰减通道。卖出跨式、卖出宽跨式等策略的delta偏中性而theta为正，适合目前方向不明的市场。但，这两个策略的Gamma绝对值较大且为负数，故若标的大幅波动，将面临损失。故，双卖开建仓后，若标的大幅波动或出现连续单边行情，则适时做相应止损操作，以减少潜在损失。然后，关于买入认沽合约对冲个股持仓的策略，对于持有股票以中小创为主的投资者，仍然建议不要急于大幅建立保险头寸，继续观察上证50走势，目前50指数与中小创岔开走的概率仍然较大。而对于持有金融板块、蓝筹、以及50指数成分股为主的投资者，若担心后市下跌，由于目前认沽合约隐波整体水平适中，且连续快速回落的概率不大，则建议逐步建仓期权保险头。最后，建议投资者可尝试利用期权市场T+0交易制度，试水日内交易。三、策略运用工具表（说明：黑色加粗字体表明由于现货价格变动，原策略中的合约被新行权价合约所替换。）行情看法对应策略 1）若看宽幅盘整，预判整理区间为1.90至2.30 卖出宽跨式。建仓建议: 卖开3月购2.30，卖开3月沽1.90。操作建议：若看标的宽幅震荡，可建仓此策略。但目前若标的出现大幅波动，建议止损或向外展仓。风险提示：卖开策略，潜在亏损“无限”，建议及时止盈止损。 2）若看小跌，预计跌幅在10%以内 a)卖出认购建仓建议：卖开3月购2.10。操作建议：行权价选择不同，所承担风险不同；卖开越低行权价“获利”越高，但风险越大。风险提示：卖开策略，潜在亏损“无限”，建议及时止盈止损。 b)买入认沽建仓建议：买开3月沽2.00。平值附近合约，杠杆相对大，时间耗损相对慢。操作建议：买入开仓承受时间耗损，建议波段交易。风险提示：买开策略，最大潜在亏损为全部权利金。 3）若看小涨，预计涨幅在10%以内 a)买入认购建仓建议：买开3月购2.10。虚值合约，杠杆相对大。操作建议：买入开仓承受时间耗损，建议波段交易。风险提示：买开策略，最大潜在亏损为全部权利金。 b)卖出认沽建仓建议：卖开3月沽2.00。操作建议：行权价选择不同，所承担风险不同；卖开越高行权价“获利”越高，但风险越大。风险提示：卖开策略，潜在亏损“无限”，建议及时止盈止损。 4）若看突破，预判波动将离开整理中枢2.05 买入跨式。建仓建议：买入3月购2.05，买入3月沽2.05。操作建议：买跨受到时间价值耗损较大，持仓周期不可过长。风险提示：买开策略，最大潜在亏损为全部权利金。回复

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期权论坛3月10日期权早盘讨论

 2016-3-10   吴宇  13563  5

延续传统，在线的人进来讨论下3月10日的市场走势和期权策略吧

2024-2-27

通匠

散户不会做。回复
2016-3-10

optiver

这里的策略应该是最好的了，早谈出来之后基本上策略预测都对额回复
2016-3-10

吴宇

期权发表于 2016-3-10 08:48 估算了一下，套利投资者采取熊市价差策略，例如：买入50ETF沽3月2.00合约（代码：10000378），同时卖出50 ... 谢谢~ 回复
2016-3-10

期权

叶少发表于 2016-3-10 08:44 市场开始短期看空，但是两会期间市场波动不是很多，所以买入看涨熊市put垂直价差。 ... 估算了一下，套利投资者采取熊市价差策略，例如：买入50ETF沽3月2.00合约（代码：10000378），同时卖出50ETF沽3月1.95合约（代码：10000377）。本组合一手的成本为（0.0200-0.0129）*10000=71元，最大盈利为（2.00-1.95）*10000-71=429元，盈亏比超过6：1。回复
2016-3-10

吴宇

叶少发表于 2016-3-10 08:44 市场开始短期看空，但是两会期间市场波动不是很多，所以买入看涨熊市put垂直价差。 ... 市场回调的概率较大，买入看跌期权的朋友继续持有。需要注意的是，短期策略仅在1~3个交易日内有效，不建议长期持有。回复
2016-3-10

叶少

市场开始短期看空，但是两会期间市场波动不是很多，所以买入看涨熊市put垂直价差。回复
2016-3-10

叶少

昨日，大盘缩量震荡整理，虽然标的物小幅放量，但主要是由于尾盘银行板块拉升所致。昨日尾盘沪深两市出现二八分化，深证成指更是不为所动。故市场气氛整体仍然偏谨慎，标的物的短暂上行可能无法持续。期权方面，认沽-认购隐含波动率差异于尾盘小幅走扩，后市情绪也不乐观。昨日熊市Put垂直价差盘中其实仍有浮盈，且亏损有限。今日继续推荐熊市Put垂直价差，开盘时买入平值一档认沽期权并卖出虚值一档认沽期权，维持Vega中性偏度，从标的物盘中下行中获益。回复
2016-3-10

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