期权论坛

【期权视频】美国最著名期权交易员Sheldon Natenberg国内授课视频（三）

 2016-5-21   叶少  22856  2

现在使用期权论坛app和手机浏览器都可以在手机上随时随地看期权视频了，带上耳机就可以边走路边吃饭边睡觉 ...

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美国期权高手讲解“恐慌指数VIX”
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 2016-4-15   吴宇  74520  12

最近全球市场大震，让很多人对随时有100%多振幅的$恐慌指数ETF-iPath S&P(VXX)$ETF有了兴趣，希望能够从中 ...

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自己实战效果最好的策略

 2016-11-25   昆帝  53157  24

单边行情：买权，看准行情简单的买，堵方向。（虚，平，实如何买，主要看你的预期）震荡行情：卖宽跨 ...

2024-2-21

通匠

谢谢分享回复
2016-12-24

gypeng123

学习回复
2016-12-24

昆帝

商品期权，波动率大，权利金贵，相对来说非常有利于卖方。裸卖就算了，垂直价差应该是个不错的选择策略。比率也可以考虑。当然你有如神助那直接买权。回复
2016-12-24

昆帝

主要收iv，顺道收点theta。回复
2016-12-24

rypan

回复昆帝: static/image/common/back.gif哦，那应该主要是赌IV下降，而不是收theta咯回复
2016-12-23

昆帝

一般做隔两个月的单子，例如现在12月，那我做3月的单子。回复
2016-12-23

昆帝

rypan 发表于 2016-12-23 15:36 static/image/common/back.gif 请问LZ，你卖宽跨一般选择哪个月的合约？例如現在12月.那我就做3月的，在iv相對高點，標的物貯備走震盪的時候開始下手。回复
2016-12-23

rypan

回复昆帝: static/image/common/back.gif肯定要和期货配合起来。这也是它的优势回复
2016-12-23

rypan

请问LZ，你卖宽跨一般选择哪个月的合约？回复
2016-12-23

昆帝

各位考虑过，商品期权如何操作？商品的高波动率意味着权利力会很贵。尤其某些季节性特性品种，权利金会更贵。回复

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既然商品期权要出了，那咱们就聊聊期货那些事。
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 2016-12-7   昆帝  36973  24

各位开问，不吐不快。

2024-2-21

通匠

谢谢分享回复
2017-1-15

昆帝

回复林洸興: static/image/common/back.gif回复 rypan :对手行权的逻辑，你根本就搞不懂，你不认可，但是人家就是行权。很多事情是无法解释的。回复
2017-1-15

昆帝

回复昆帝: static/image/common/back.gif回复 rypan :上天才好啊，送钱的机会就来了。回复
2017-1-15

gypeng123

回复昆帝: static/image/common/back.gif同意昆帝回复
2017-1-15

rypan

回复林洸興: static/image/common/back.gif回复昆帝 :貌似没有太大理由会被提前行权。回复
2017-1-15

rypan

回复昆帝: static/image/common/back.gif问题是这层思维往往大家都有。也许到时候IV会高到天上去。回复
2017-1-13

昆帝

豆粕，菜粕多关注，局势明显偏向多头了，难道是春天要来。哈哈回复
2017-1-13

昆帝

回复 gypeng123: static/image/common/back.gif赶紧开户做模拟，开户需要行权记录。回复
2017-1-13

昆帝

回复期权论坛第一帅: static/image/common/back.gif回复 chuizhen :对股票交易员来说盈利难度会比50ETF大。对能稳定盈利的期货交易员来说，多了个工具而已。回复
2017-1-13

昆帝

回复林洸興: static/image/common/back.gif回复 rypan :障碍就是提前行权，你的组合会断腿。欧式期权是行权日才可以行权，所以不存断腿的情况。回复

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大家对波动率创历史新低有什么看法？

 2016-4-29   jiawei_motor  22545  16

新人一个，希望得到各位高手的指导，为盼！1:)

2024-2-21

通匠

谢谢分享回复
2017-1-20

青青

当时四月份很多人做波动率反弹，都亏钱了回复
2017-1-20

青青

四月份就看到了一年都是低波动率市场了回复
2017-1-19

好恽气

波动率低的状况节前可能保持，但现在必须逐步转向做多波动率的布局。回复
2017-1-19

qiquan

回复 edwin: static/image/common/back.gifedwin总已经是大神了回复
2017-1-19

qiquan

这帖子好，看到了未来回复
2017-1-19

chengting0228

新低之后还有新低呗。。。。回复
2017-1-19

sunjf

可以更低回复
2016-5-1

edwin

jiawei_motor 发表于 2016-4-29 17:30 具体分数忘了，还考了深证期权，确实想在期权上有所收获，深度学习！哈哈，我也是来学习期权的，这里资料比较多，而且高手也多，可以边学习，就是不算热闹回复
2016-4-30

小蛋挞

期权论坛大神越来越多了～回复

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我的帖子属于自己的日记
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 2017-1-10   Fei  32838  12

我的帖子，是自己变形的“日记”,是留给自己、写给自己的。也许某一天，当老了回忆起往事，能顺着昔日留下 ...

2024-2-21

通匠

谢谢分享回复
2017-1-21

青青

{:4_335:} 回复
2017-1-21

小小

刚刚来，看看老人回复
2017-1-11

神术

专业性的东西不懂啊。。我都没写过啥好东西，也写不出了，哈哈。回复
2017-1-11

qiquan

支持fei总回复
2017-1-10

optiver

还好，我以前的帖子也被收录了回复
2017-1-10

小小

看看fei老师的帖子回复
2017-1-10

muzili

从fei总身上学到很多，启蒙老师回复
2017-1-10

期权论坛第一帅

回复 Fei: static/image/common/back.gif波动率曲面这个属于期权的最关键的词语之一回复
2017-1-10

期权论坛第一帅

回复 Fei: static/image/common/back.gif支持fei总回复

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【末日期权专题】以50ETF期权为案例实盘玩转末日期权？
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 2016-4-21   吴宇  37403  7

趁着十八届五中全会正在召开，在大家都在关心国家重大方针决策之际，我们来聊点有趣的东西-----末日期权。 ...

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期权论坛实时监控显示，今天持仓量和增仓量最大的依旧是3月认购3000合约
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 2019-3-7   admin  20031  5

写入期权史册的三个交易日来了！欢迎使用期权论坛500ms实时高频数据系统，目前全网唯一基于算法和统计的期 ...

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卖期权的永远比买期权的赚钱

 2016-11-23   卡卡西  76362  38

散户都是买期权的，而券商都是卖期权的，而且还能分散锁定风险，谁输谁赢，一目了然！不过，股票江湖，也有 ...

2024-2-21

通匠

谢谢分享回复
2017-3-13

d110808

卖期权的机构居多。资金量及信息优势明显。PCR这个就这么来的。回复
2017-3-13

卡卡西

要有这等好事，还有人会买期权吗？回复
2017-3-12

muzili

这个帖子不错回复
2017-3-11

我爱于谦

路过，随便看看回复
2017-3-11

az33

回复 RedBull: static/image/common/back.gif这么说，不如去买彩票…… 回复
2017-3-11

az33

回复吹逼: static/image/common/back.gif期权套利的方法的确有很多，问题是，出现这样的机会，你能捕捉到几次？即使捕捉到，获利多少还是个问题。花费精力不少，有可能得不偿失。回复
2017-3-11

az33

回复魔少: static/image/common/back.gif爆仓没什么可怕的，我经历过几次爆仓，当日平仓部分，把实时风险度降到90%左右，最终还是赚钱！回复
2016-12-8

pbxxdq

和平交流，平等交流回复
2016-12-8

kradkradkrad

做市商永远稳赚不赔嘛，不过赚大钱肯定还是买的机会大回复

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Rypan期权实战组合1号
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 2017-2-13   rypan  43033  23

明天开盘，执行以下操作：买入购3月2300，24张卖出购3月2350，30张 delta中性。负的Gamma和Vega，正的 ...

2024-2-21

通匠

谢谢分享回复
2017-3-15

墨子

3000查看的帖子哪回复
2017-3-15

gaopongdao

3月就要到期了啊回复
2017-3-15

善守者

回复 rypan: static/image/common/back.gif你使用的策略越是复杂，一般成本就越高，在开仓时候，可以在测算一下买卖价差和手续费，之后看有没有足够的盈利空间，再操作回复
2017-3-15

善守者

回复 xhsne: static/image/common/back.gifDelta中性就是他的值接近于0，主要是你要知道Delta，Gamma，Vega和Theta都代表什么？什么意思。回复
2017-3-14

az33

回复期权六艺: static/image/common/back.gif没有，平了10张。回复
2017-3-14

期权六艺

义务仓全平了？回复
2017-3-14

az33

回复哦OldDog：能忍。刚才平了几张，你看看成交价就明白了。序号成交时间合约代码合约名称买卖类别开平仓备兑标志成交状态成交数量成交价格 2 09:35:11.000 10000848 50ETF沽9月2250 买入平仓非备兑成交 1.00 0.0438 4 09:39:35.000 10000848 50ETF沽9月2250 买入平仓非备兑成交 1.00 0.0426 6 09:44:05.000 10000848 50ETF沽9月2250 买入平仓非备兑成交 1.00 0.0422 7 09:45:59.000 10000848 50ETF沽9月2250 买入平仓非备兑成交 1.00 0.0422 8 09:51:23.000 10000848 50ETF沽9月2250 买入平仓非备兑成交 1.00 0.0422 9 09:59:36.000 10000848 50ETF沽9月2250 买入平仓非备兑成交 1.00 0.0421 10 10:00:39.000 10000848 50ETF沽9月2250 买入平仓非备兑成交 1.00 0.0421 11 10:01:14.000 10000848 50ETF沽9月2250 买入平仓非备兑成交 1.00 0.0420 12 10:02:42.000 10000848 50ETF沽9月2250 买入平仓非备兑成交 1.00 0.0419 13 10:05:54.000 10000848 50ETF沽9月2250 买入平仓非备兑成交 1.00 0.0419 回复
2017-3-14

OldDog

回复 az33: static/image/common/back.gif卧槽，7.6手续费你都能忍回复
2017-3-14

az33

我个人的看法，这个策略本身无问题，问题是执行的过程中如何作调整，看不出来。2月21日是一次极好的调整机会，权利仓可以不动，义务仓应该加大，当日10:30以后多方势头减弱，空方势头增强。至2月23日，形势已很明显了，空方强于多方。不要埋怨波动率低，也不要埋怨手续费高，这样对提高水平无好处。我的手续费7.6。回复

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欢迎来到期权论坛！

 2015-10-21   吴宇  25525  7

欢迎您来到期权社区，在这里您可以尽情讨论有关衍生品的知识，认识情趣相投的期权从事者！

2024-2-21

通匠

谢谢分享回复
2017-3-22

LLW9BiP4Sg

Fei 发表于 2017-3-22 11:49 static/image/common/back.gif 哈哈，我也是前100个会员好像你是180多号会员好么回复
2017-3-22

Fei

哈哈，我也是前100个会员好像回复
2017-3-22

edwin

期权论坛第一个帖子？？;P{:6_263:} 回复
2016-2-14

吴宇

残破的羽翼发表于 2016-1-11 16:49 强烈支持楼主ing…… 谢谢支持回复
2016-1-11

残破的羽翼

强烈支持楼主ing…… 回复
2016-1-3

吴宇

幸福e味道发表于 2016-1-3 03:10 楼主烧饼你什么鬼情况…… 回复
2016-1-3

幸福e味道

楼主烧饼回复
2015-10-25

mostgo

管理员，能否给个版主哦？我时间很多，金融工程专业毕业，在期货公司研究期权。回复
2015-10-22

叶少

支持下管理员，求个版主！回复

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买特斯拉期权的悲惨经历
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 2016-4-14   美股期权  64627  27

10月24日的凌晨两点多，我别无选择的卖掉了持有的特斯拉电动车(TSLA)的期权：99手TSLA 10/25/2013 200.00 C ...

2024-2-21

通匠

谢谢分享回复
2017-3-24

大猫子

回复 nia: static/image/common/back.gif哪家的？回复
2017-3-22

灵魂禁锢

纯菜鸟操作这是回复
2017-3-22

美股期权

回复 nia: static/image/common/back.gif卖不要手续费的回复
2017-2-14

卡卡西

mark 好帖回复
2016-12-25

nia

最后做的很奇怪，0.01还是不要卖了，还不到手续费。不过，这个风控做得比较有问题。美股期权很难做。回复
2016-12-23

yhdn

全文看完了。楼主是怎样参与美股期权市场的，哪家券商开的户？手续费怎么算？回复
2016-12-17

Ringyun

回复波动率大叔: static/image/common/back.gif这个说的很有道理。回复
2016-12-14

Ringyun

回复退出观望: static/image/common/back.gif往往，很难实现回复
2016-12-14

波动率大叔

不都是说每一个交易大师都会有一个惨亏么，我第一个做也是大亏的，后来也想看了，要是第一次就赚大钱，就会觉得这玩意不是挺简单的么。没准以后会有更大的亏损。希望以后赚钱吧回复

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再谈做多波动率
评分

 2017-2-25   好恽气  41776  15

再谈做多波动率 50ETF期权波动率持续低迷，如何做多波动率成为一个热门且紧迫的话题。根据自己近一段时间 ...

2024-2-21

通匠

谢谢分享回复
2017-3-25

好恽气

回复好恽气: static/image/common/back.gif做多、做空同时进行。其中做多以卖出碟式、卖出飞鹰式为主（试行中，规模不大），波动率迟迟不反弹，做多部分自然要付出一定代价。回复
2017-3-25

gypeng123

回复好恽气: static/image/common/back.gif你做近月的还是远月的？大势太难预测，波动率更是做不来，是很难呀！:dizzy: 回复
2017-3-25

好恽气

波动率实在太低了，可又不知何时反弹，下周开始减仓操作！回复
2017-3-17

a2768063152

是不是在调detla或者gamma的时候可能会用到深度虚值的期权回复
2017-3-17

666

有人用日历价差做波动率策略吗？回复
2017-3-17

shakesbin

回复沁心: static/image/common/back.gif如果你持续调仓来保证delta中性，你的手续费....;P 回复
2017-3-17

shakesbin

回复沁心: static/image/common/back.gif但是你保证不了delta中性，因为你还有gamma，此外，如果你的theta对你有负面影响，你可能入不敷出回复
2017-3-17

周杰伦

目前很难看准的应该回复
2017-3-3

aoxuehui

分析得非常好，买跨肯定不行，我打算做日历，看多隐波，收获时间价值。回复

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檢驗長假曆月價差布局成效
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评分

 2016-10-10   林洸興  15653  10

1.假如節前布局Sell 10月2250 call+2250 put +Buy 11月相同行權價部位: 10月兩部位賺81點，11月賠36點。共 ...

2024-2-20

通匠

这帖子挺好的回复
2016-10-10

林洸興

回复 woshengton: static/image/common/back.gif這無解..當前波動率很低，加上缺乏有利可圖的中性策略，因此價格內經常包含方向觀點奇怪偏離回复
2016-10-10

woshengton

这个策略的根本问题是节前的期限结构倒挂。回复
2016-10-10

神术

很高兴我的看法和楼主实践出的结论是一样的~~至少现在的规则下，加入方向性判断好一点。回复
2016-10-10

rypan

貌似现在已经只够手续费了回复
2016-10-10

林洸興

回复 woshengton: static/image/common/back.gif貼錯回复
2016-10-10

woshengton

第二张图购7月2050是什么鬼？回复
2016-10-10

林洸興

回复 flmxf: static/image/common/back.gif本文...手續費吃掉大多數利潤回复
2016-10-10

888

回复 flmxf: static/image/common/back.gif回复林洸興 :这是怎么看出来的额？{:3_41:} 回复
2016-10-10

我的名字叫小飞

卖虚值期权构成的delta中性策略，居然比不上直接卖平值期权的跨式策略。。。。回复

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各位十一假期前打算怎么布局期权?

 2016-9-17   林洸興  18500  20

这应该也是个考验实战功力的时刻。考虑的变数是:1. 假期前(9/29,9/30)预计会有散户布局买入跨式，因此 ...

2024-2-20

通匠

这帖子挺好的回复
2016-9-30

rimrockcn

交割后，这几天都没动手回复
2016-9-30

pig_dexter

好牛逼的组合回复
2016-9-24

rypan

我觉得小仓位做卖出平价日历可以考虑下。正Delta，负Gamma，正Vega，真的开盘跳空，问题也不会太大。回复
2016-9-24

rypan

回复 rypan: static/image/common/back.gifgamma没那么重要，为什么有人愿意付出theta？回复
2016-9-24

神术

我觉得还是稳妥点。。等放假回来再做。。放假回来第一天容易波动率大涨。。回复
2016-9-24

林洸興

回复 rypan: static/image/common/back.gifgamma沒那麼重要，長假布局，主軸是賺theta 對沖delta，然後全神貫注思考如何猜對vega變化回复
2016-9-24

林洸興

回复 rypan: static/image/common/back.gif我認為中國期權目前的特徵是:沒看法純中性能做到最好的只有幫券商賺手續費而已想獲利就必須加入自己的主觀行情判斷回复
2016-9-24

rypan

九天不交易，敢持有负Gamma那么大的组合。勇气可嘉。回复
2016-9-24

林洸興

現在考慮十一布局就比較清晰了: 1.波動率新低...唉 2.美股沒事(預計不升息，假期間公布的就業數據預估一般，也漲不上去) 3.人行大量逆回購，因此也不會降息 4.加入SDR，將給政府最大維穩動機我傾向曆月價差 (近:遠) 修正為2:1 回复

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时间的威力
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 2016-7-19   林洸興  17663  10

今天2250的认购已经让7/12精准看对上涨的人吐光获利，但2250认售只弹了1/3，这就是时间威力+A50天生易盘 ...

2024-2-20

通匠

这帖子挺好的回复
2016-9-24

rypan

没开始大波动而已。认购翻十几倍，也是近在眼前。回复
2016-9-24

phantom

说的不错，真是好东西！！！回复
2016-7-19

林洸興

回复 rui: static/image/common/back.gif这就是义务方跟权利方胜率天生不对称的特色回复
2016-7-19

rui

方向错了，一天就可以把你赚了半个月的一下子吐出来，期权比我们想象的可怕回复
2016-7-19

神术

回复神术: static/image/common/back.gif回复 888 :500那个没吃到。。但是第二高我吃到几张。我那天一开门就买进去了，熔断前后平光。回复
2016-7-19

888

回复神术: static/image/common/back.gif大神，你吃到了这个市价单？回复
2016-7-19

神术

我会告诉你那天熔断我正好平了多单，赚了N多么。。:lol时间价值的意思就是不能死抱，短线那是没问题的回复
2016-7-19

林洸興

回复 888: static/image/common/back.gif期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过5个最小报价单位时，期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段，这就是期权的熔断机制回复
2016-7-19

888

什么时候会触发熔断？这个经常出现吗？回复

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集合竞价的技巧探讨

 2016-11-3   贾通灵  23546  9

期权的早盘、尾盘、盘中涨跌超过50%都会出现集合竞价，集合竞价的结果直接决定了我们账户里数字的增减，而 ...

2024-2-20

通匠

这帖子挺好的回复
2017-1-31

666

好帖mark 回复
2017-1-31

在云端

{:6_263:} 回复
2016-11-3

贾通灵

楼上几位说的集合竞价我想主要指开盘的集合竞价，开盘集合竞价一般成交稀少，几乎不可能成交几十张，我们这里就不讨论了，我们这里主要讨论盘中涨跌超50%的集合竞价，还有尾盘最后3分钟的集合竞价，这两种情况成交量相对会高一些，特别是盘中的，如果是主力合约，集合竞价通常都有数百张的成交量回复
2016-11-3

飞创

楼主你这策略不行，真的回复
2016-11-3

飞创

散户在集合竞价期间参与的话简直就是送钱回复
2016-11-3

心心

集合竞价不是做市商报价的么？你怎么控制？不可能的回复
2016-11-3

贾通灵

回复 fang: static/image/common/back.gif以上探讨的方法就是为了让成交价更接近均衡价格，减少被套利的机会，减少无谓的损失回复
2016-11-3

fang

这个帖子怎么一会儿那么高的查看量了。。。回复
2016-11-3

fang

集合竞价说不定存在套利机会，不好说。回复

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交易72准则
评分

 2015-10-22   吴宇  47190  6

在所有的期货交易者当中,成功的不超过25%。然而有些人却在期货交易上累积了百万美元以上的利润,为什么他们 ...

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买入7月跨式期权交易实录与交割单
图片

 2016-7-18   期权论坛第一帅  34527  11

再次小资金尝试。买入日期品种价格数量发生资金2016-7-12 50ETF沽7月21000.002910363 2016-7-12 50ETF沽 ...

2024-2-20

通匠

这帖子挺好的回复
2016-7-19

期权论坛第一帅

回复惜缘: static/image/common/back.gif期权如果可以的话，我希望是高频交易，但是现在还不行，交易所限制太严了。回复
2016-7-18

惜缘

如股一样不要操作太多了吧,太多了不好分析吧回复
2016-7-18

Fei

回复墨子: static/image/common/back.gif回复期权论坛第一帅 :日历价差貌似还不错，最近有点万能回复
2016-7-18

期权论坛第一帅

回复鸿钧sunny: static/image/common/back.gif回复鸿钧sunny :模拟交割单和正常交割单不一样的，你不知道吗？一眼都可以看出来的回复
2016-7-18

Fei

回复 Fei: static/image/common/back.gif回复期权论坛第一帅 :一个流动性还不够的市场，应该寻找最简单的策略，个人观点是这样的回复
2016-7-18

期权论坛第一帅

回复对冲基金: static/image/common/back.gif5.5元，证券公司的回复
2016-7-18

期权论坛第一帅

回复墨子: static/image/common/back.gif看情况吧，我也算是个期权论坛的老人了，4月的时候开始期权论坛就有人叫嚣着要做多波动率买跨式，最后结果就是这样。你也知道了，就算现在做跨式，结果也不是很理想。回复
2016-7-18

期权论坛第一帅

回复鸿钧sunny: static/image/common/back.gif都是截图，每一秒都没上一秒的截图的回复
2016-7-18

期权论坛第一帅

回复 888: static/image/common/back.gif你做多了，差不多一个月就可以申请了，这和信用卡额度差不多回复