你知道为什么3000认购期权57元，3100认购只要18元吗？很多人问，差一个行权价，为什么价格查了那么多倍，根本理解不了！
这时候，使用期权论坛废纸概率计算器，你就一目了然了：
比如3000的认购合约有85%的概率变成废纸，但是3100的认购合约有98%的概率（即统计学的小概率事件）变成废纸。98%概率废纸的居然还要18元，您说是不是可以再卖出一点点3100的认购合约呢？？还有更简单的套利策略吗？
所以这个计算器告诉你可以卖那个合约！！！
需要特别说明的是：期权论坛5年积累了大量的波动率历史数据，形成了全国最大的期权数据库：
计算时选择实时数据，您将使用期权论坛的波动率指数进行优化拟合计算；
计算时选择历史回测，你将使用全国最大的期权数据库进行计算。
两者算法差值一般在0.5%左右，区别一般情况下可以忽略不计。
说得好，小概率事件是永远不能用数学方法计算出来的，也不能提前预知，不然就不是小概率事件了。
版主以彩票为例确实更便于理解，不过个人还想画蛇添足补充一点，彩票中奖的概率是确定且提前知道的客观概率，然而期权面向的是未来，所谓的概率其实是主观概率。考虑到资本市场经常表现为肥尾分布，这也从侧面说明所谓的小概率事件其实可能是主观上对概率的低估
肥尾分布考虑的只是极度虚值期权的概率，不影响正常合约的概率。
正常合约是什么？如果是浅度虚值或平值附近的，那么你所谓的正常合约与我们讨论的小概率无关
这是隐含波动率算出来的，和正太分布无任何关系，楼上都是一群伪大神。
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