50etf期权每日波动率倾斜0412

论坛 期权论坛 期权     
mostgo   2016-4-12 17:38   11883   0
本帖最后由 mostgo 于 2016-4-12 17:46 编辑

波动率倾斜是专业期权交易员最重要的一课,也是国外期权交易员所谓的“盘感”!掌握了不同执行价格的波动率倾斜,了解代表的市场含义,知道正常市场和下跌上涨等行情的波动率倾斜的改变方向,将直接让你成为最专业的交易员。


期权论坛将每日提供波动率倾斜,各位在了解行情的情况下,熟悉中国市场的波动率倾斜的情况,熟能生巧,看了一段时间,必能深刻了解这个市场的波动率倾斜的样式,知道应该怎么调整,如何交易。


这是今日的四个合约的波动率倾斜,请各位查阅。



4月到期期权skew,呈现较为明显的微笑,低执行价格炒作有点高,代表大家害怕50etf下跌,愿意以更高的价格买入低执行价的看跌期权。

4

4



5月到期期权skew,skew认沽比认购高很多,可以适当考虑套利。


5

5


6月和9月期权合约到期日较远,代表的是远期的波动率倾斜

6

6

9

9







分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:4920
帖子:198
精华:6
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP