本帖最后由 mostgo 于 2016-4-12 08:57 编辑
昨日标的物小幅低开,以20日均线为依托再度向上突破5日及10日均线。大盘昨日表现较为明确，即修复上周五低开低走时出现的缺口，而蓝筹股表现与此类似。成交方面，昨日50ETF成交小幅放量。而昨日李克强总理在座谈会上再度提到债转股，也有望给市场带来新的热点。今日推荐牛市Put垂直价差，开盘时卖出平值一档认沽期权并买入虚值一档认沽期权，从标的物盘中小幅反弹中获益，并收取时间价值。
一、今日的下单明细，图为买出稍微虚值的2.1认沽期权和买入平值2.15认沽期权。
二、这是这种策略的盈亏明细表以及概率分布图，持有到期执行价格大于2.1296我们将盈利，当然我们也可以随时平仓盈利，其中大于2.1296的概率为53.48%
三、这是期权情景分析矩阵P&L部分，代表标的价格变动3%（或者其它数值），波动率变动3%，您的损益情况
四、这是风险参数图，代表对应的delta，vega等参数随着标的价格的变动情况
五、这是情景分析矩阵风险参数部分，代表标的价格变动3%，波动率变动3%，您的风险参数变动情况。
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