每日波动率倾斜分析0411

论坛 期权论坛 期权     
mostgo   2016-4-11 15:10   17862   2
本帖最后由 mostgo 于 2016-4-11 15:13 编辑

这是今日4月到期和5月到期的波动率倾斜。
4月到期期权skew,呈现较为明显的微笑,低执行价格炒作有点高,代表大家对后势看空。

skew1

skew1


5月到期期权skew,skew认沽比认购高很多,可以适当考虑套利。

skew2

skew2




分享到 :
0 人收藏

2 个回复

倒序浏览
5月怎么套利?
楼主能详细解释一下5月的skew套利吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:4920
帖子:198
精华:6
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP