6月底的USDA报告风险规避措施

报告前持有9月2750-C和2800-C的空头，由于每年6月份的面积报告市场都具有大幅波动，而期货若涨停则持有的空头头寸将面临大幅亏损，因此在周五买了部分期货对冲四分之三的Delta，剩下的Delta用straddle来动态对冲，周五晚上美豆大幅上涨3%，国内周一将高开，但有两个因素可能导致国内弱于美豆，一是人民币这两天大幅升值，同时压榨利润还不错，第二个是国内现货持有有压力，但不管如何，如果波动率不大幅下跌，周一涨2%总体头寸将开始盈利。

LLW9BiP4Sg · 2017-7-1 10:53:17

你是买straddle？

苍山万里琴 · 2017-7-1 10:55:28

回复 LLW9BiP4Sg:

是啊

我的名字叫小飞 · 2017-7-1 11:17:55

周末好无聊额

kanyii · 2017-7-21 07:37:56

好帖子，不错

6月底的USDA报告风险规避措施

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