今年最赚钱的策略可能是

买跨！今年事挺多，个股分化也大，如果把波指的走势当在一只股票来看，这支股票介入正当时，纯属个人判断，操作还真别当真，本人实盘还是以买购为主，时间是把杀猪刀，打一边脸就够难受，两边一起还真忍受不了。

hs441447 · 2018-2-21 18:01:18

版主今年赚大钱哪

gypeng123 · 2018-2-21 18:27:31

恶意做空要被监管。

薛亨旭 · 2018-2-21 20:45:25

哈哈，明天大家不敢买认沽了

gypeng123 · 2018-2-22 10:00:04

年前的买跨失败，原因还是一个字：贵！实盘继续加仓，期权帐户没钱了，等这个月交割完再加点，仓位按DELTA值算32%。

az33 · 2018-2-22 10:00:59

头脑发热过后是冷静的思考，高企的波指回落，双杀！

gypeng123 · 2018-2-22 10:11:33

现在买购也很尴尬，按总资产DELTA值对应的数量买实值感觉不如买正股，买虚的超贵，波指高位确实不爽。

az33 · 2018-2-22 10:14:53

从中国波指2016年12月5日正式分布以来的走势看，18%左右比较正常：

az33 · 2018-2-22 10:17:15

我刚刚问过证券部的期权专员，什么期权交易监管的，没听说。

61TbkIqJ · 2018-2-22 10:20:25

买跨，本来小盈，吃了个早饭，波动率全线下跌，损失惨重。权利金在虚胖的前提下，以后我还是慎重考虑。GAMMA的钱，跑不过做市商的备兑空波动率，长记性了。

az33 · 2018-2-22 10:26:04

目前期权的iv偏高，卖远月虚值Put，收到的权利金买3月虚值Call，等待3月两会召开，之后买4月虚值Call……6月入魔。

gypeng123 · 2018-2-22 10:29:22

今天上证指数如果收阳，形成了一个缺口，万一是真的不回补也是麻烦，还是必须有点仓位，实在不行，往上移呗。

az33 · 2018-2-22 11:17:59

"在期权里，总共开户有25万，机构将近62%，散户38%"，这说法我觉得有问题，截至2017年12月未，开立信用证券帐户的机构投资者总数为14142！正确说法应该是，在期权里，机构交易占比将近62%，散户占38%。@61TbkIqJ

gypeng123 · 2018-2-22 11:27:38

去年买购有七个月能赚钱，不知今年如何，期盼中！！！

gypeng123 · 2018-2-22 14:14:43

3月购跌的真够恨的，手里的3000跌绿了，收盘平2700换点3000。

gypeng123 · 2018-2-22 14:48:03

相当于做多波指，明天跌了加大调换力度，就这些资金瞎折腾。

az33 · 2018-2-22 14:49:59

“拿平值说，大跌，越跌仓位越重，如果不是一比一，相当于下跌加了杠杆了，而且时间价值越变越小，拿着也没什么意义；大涨，仓位越涨越轻，往高了移相当于追高，慢牛当然好，一个月的涨幅不超过2%，利润最大化，不过，这是理想模式，比如1月大涨，2月大跌，卖沽不舒服。”
“大跌，越跌仓位越重”，也就是说，你越跌越买，以摊平成本，像做股票那样？
1月大涨，买购卖沽，没有问题，就是2月大跌，卖沽有麻烦而已。不过，平沽，一比一换价格相当的购，再在适当时候卖一些远月的虚值沽，可以减少损失啊。

gypeng123 · 2018-2-22 15:10:24

今天收益0.3%，好可怜！其中有0.1%还是货基的贡献，严重跑输大盘，原因一是仓位，二是波指大跌，小红包也行。

风blue · 2018-2-22 15:24:11

gypeng123 发表于 2018-2-22 15:10
今天收益0.3%，好可怜！其中有0.1%还是货基的贡献，严重跑输大盘，原因一是仓位，二是波指大跌，小红包也行 ...

跟我一样啊，开盘前还指望翻倍。。。。结果我擦 3月还一堆绿的，今天波值是不是偷偷跌了50%？

RedBull · 2018-2-22 15:47:00

有钱还是要配资卖方的.
钱小就投机吧

今年最赚钱的策略可能是

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