深度解析如何做Gamma Scalping(四)

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吴宇   2017-4-8 18:19   56508   6
——百度“期权论坛”下载两万份期权资料
我默认为这里的期权为European Option
首先Long Gamma Trade使用Underling做了Delta Neutral并不是说Underling在日内如何变动总能获得正收益!!!题主把问题想的有点片面了。因为Dynamic Hedging是个不好权衡的东西,对冲间隔的越小那么The cost of hedging也越大,总会达到一个时间点会抵消掉你所有的盈利。但看题面了解到题主的意思是在建仓的时候只做一次Neutral Hedging,然后观察一天的变化,所以我们就按题主的意思来分析问题。
  期权作为一种在欧美成熟金融市场中最活跃、成交量最大的金融衍生品,其优势在于非线性的收益结构,高杠杆,不对称的权利和义务,使之在风险管理、投资基金、策略等多领域中占据重要地位。而在Impact Factor中最重要的也是期权交易的灵魂就是Volatility。所以虽然Underling是期权的基础,但Volatility才是我们在做交易时最不能忽视的Impact Factor
回到题主的问题中,要解决这个问题我们有公式:

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萍水相逢,尽是他乡之客

6 个回复

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进阶必备。
谢谢分享
dove  4级常客  职业操盘手 | 2017-4-9 12:25:08 发帖IP地址来自 辽宁大连
期权名人堂积分:暂未上榜发帖:NO. 126 名在线:NO. 360 名
好东西,谢谢分享
好东西,谢谢分享
非度―婚庆  3级会员 | 2017-7-25 05:21:34 发帖IP地址来自 美国
我晕
20minutes  3级会员 | 2017-8-15 00:53:12 发帖IP地址来自 英国
谢谢
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