谈一些虚的——应该怎么做期权?

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shakesbin   2017-3-27 18:15   17855   16
最近,在做交易的闲余时间和业内的朋友谈起期权的这一交易品种,发现大家对期权的见解真的非常的不一样!
唯一有共识的就是——期权以及其他的衍生产品的大力发展是必然的事情,中国发展积累了太多的系统风险,必须通过衍生产品来转移出去,至少不能砸在手里,而vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权这两年的成交和持仓也说明了这一点。
那么回到我们投资者(或者投机者)上,怎么在这期权市场上生存下去——就是盈利。
聊天中发现比较有趣的事情(也有可能是个别现象):
1)年纪比较大的同行比较偏向于单纯把期权当作做空和做多的工具,常用的是单腿策略,在他们眼中,期权和期货的主要差别就是杠杆的大小以及是否更便于控制,能否盈利的关键在于他们对于大盘的判断;
2)年纪中等的同行比较偏向更具行情选择经典的期权策略,常用的主要是牛熊市策略,中性策略,波动策略等,他们能否盈利的关键在于大概率事情的发生;
3)年纪较年轻的同行比价偏向搞数量化一点的东西,例如定价合理或者套利那一类的,他们是否盈利的关键在于抓住市场的不正常事件,然后比其他人更快反应过来。
第一种更偏重于道,第三种更偏向于术,至于谁优谁劣,没有结果,因为几种交易者大多数是赚钱的。
在这里主要不是要为某种投资方式而站台,而是想点一下(或者很多人都已经意识到了)——期权只是工具,怎么用还是看个人(废话)。关键是找到个人自身情况和交易模式的特点,找到两者之间的切合点。
如果你判断大盘很厉害,你可以用最简单粗暴的方式去做,单纯买入认购或者认沽;如果你对大方向大概率把我很厉害,你也可以去做组合;如果你属于很学术性的或者数字化的,你就去搞复杂的模型。
关键还在于你喜欢哪种交易方式,适合那种交易模式,搞懂这些后,你就不会迷惑了。
说了那么多,都是虚的,但是不把虚的想清楚,就算给你确定策略,你也不一定可以做好,因为你和它可能不适合。
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他朝即便潦倒,浮生中亦能以数明己思,以理求真意!

16 个回复

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LLW9BiP4Sg 论坛专家  超级版主  帖子王 | 2017-3-27 18:16:52 发帖IP地址来自 辽宁
期权名人堂积分:NO. 88 名发帖:NO. 45 名在线:NO. 16 名
直接卖call卖put,直接暴力
{:6_263:}
说的对!
Ceceliababyzcz  5级知名 | 2017-5-26 12:51:30 发帖IP地址来自 澳大利亚
建议做期权量化现在
成败一念间.
最近也在思考这个问题,到底该怎么做呢?是日内投机,中长期方向策略,还是波动率套利策略?如果说怎么赚钱怎么来,似乎日内投机是最容易赚大钱且容易控制回撤的。
看楼上说的,其实我认为,卖期权一定是多日,买期权一定要是日内交易
这是基本原则
方丈哎补牙  8级牛人  看小说,追美剧,健身房举铁。 | 2017-5-26 13:43:26 发帖IP地址来自 北京
期权名人堂积分:NO. 215 名发帖:NO. 106 名在线:NO. 13 名
有道理
谢谢分享
反身求内只做买  1级新秀 | 2017-9-27 19:46:16 发帖IP地址来自 湖北荆门
如果你判断大盘很厉害,你可以用最简单粗暴的方式去做,单纯买入认购或者认沽;如果你对大方向大概率把我很厉害,你也可以去做组合;如果你属于很学术性的或者数字化的,你就去搞复杂的模型。

关键还在于你喜欢哪种交易方式,适合那种交易模式,搞懂这些后,你就不会迷惑了。
反身求内只做买  1级新秀 | 2017-9-27 19:46:36 发帖IP地址来自 湖北荆门
如果你判断大盘很厉害,你可以用最简单粗暴的方式去做,单纯买入认购或者认沽
反身求内只做买  1级新秀 | 2017-9-27 19:47:29 发帖IP地址来自 湖北荆门
反身求内只做买 发表于 2017-9-27 19:46
如果你判断大盘很厉害,你可以用最简单粗暴的方式去做,单纯买入认购或者认沽

正是我所期待
OldDog  11级专家  3年期权交易经验 | 2017-9-28 08:54:04 发帖IP地址来自 湖南常德
期权名人堂积分:NO. 99 名发帖:NO. 263 名在线:NO. 282 名
反身求内只做买 发表于 2017-9-27 19:46
如果你判断大盘很厉害,你可以用最简单粗暴的方式去做,单纯买入认购或者认沽

正解
yhd999  7级小牛 | 2017-9-28 09:49:52 发帖IP地址来自 黑龙江哈尔滨
期权名人堂积分:NO. 300 名发帖:NO. 174 名在线:NO. 118 名
说得好。 @shakesbin

谈一些虚的——应该怎么做期权?

最近,在做交易的闲余时间和业内的朋友谈起期权的这一交易品种,发现大家对期权的见解真的非常的不一样!唯一有共识的就是——期权以及其他的衍生产品的大力发展是必然的事情,中国发展积累了太多的系统风险,必须通过衍生产品来转移出去,至少不能砸在手里,而50ETF期权这两年的成交和持仓也说明了这一点。那么回到我们投资 ...查看全文
shakesbin 发表于 2017-3-27 18:15 
lgb0610  5级知名  交易老手 | 2017-9-28 12:00:19 发帖IP地址来自 河北
期权名人堂积分:暂未上榜发帖:NO. 174 名在线:NO. 127 名
做买方挣钱是小概率事件。。。
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