好多定价的,关于Sigma波动率问题

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aizhan   2017-3-19 23:18   14133   4
计算以50ETF为标的的期权,他的波动率(标准差)要用多少天的数据合适呢?比如要算28天的期权,标的标准差要用多少天的数据计算呢?

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相见就是分别

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小小  8级牛人  Williams College | 2017-3-19 23:21:00 发帖IP地址来自 辽宁
期权名人堂积分:NO. 266 名发帖:NO. 157 名在线:NO. 104 名
不知道你在说什么
小小  8级牛人  Williams College | 2017-3-19 23:21:03 发帖IP地址来自 辽宁
期权名人堂积分:NO. 266 名发帖:NO. 157 名在线:NO. 104 名
波动率是 implied vol 不是realized vol .
用隐含波动率呀,别用历史波动率
就算用历史波动率,也必须用年华波动率
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