50ETF期权认购和认沽哪个隐含波动率高?

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tim   2017-3-7 09:10   9168   6
为何发现认购的隐含波动率一直低于认沽的隐含波动率呢？
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tim  5级知名  私募量化交易 | 2017-3-7 09:10:26 发帖IP地址来自 湖南常德
期权名人堂积分：暂未上榜发帖：暂未上榜在线：NO. 290 名
除了不能融券，还有其它重要的原因吗？
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666  6级职业 | 2017-3-7 09:13:31 发帖IP地址来自 湖南常德
期权名人堂积分：NO. 464 名发帖：NO. 271 名在线：NO. 191 名
不相信购的隐含波动率低于沽，我卖购的时候心理压力比卖沽大得多
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666  6级职业 | 2017-3-7 09:13:56 发帖IP地址来自 湖南常德
期权名人堂积分：NO. 464 名发帖：NO. 271 名在线：NO. 191 名
卖沽只要有钱，交割后有实物在手，总还有翻身的机会，还可以做备兑减少损失。卖购一但做错就只有认亏了。
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小小  8级牛人  Williams College | 2017-3-7 10:55:38 发帖IP地址来自 辽宁大连
期权名人堂积分：NO. 264 名发帖：NO. 157 名在线：NO. 104 名
认沽期权的隐含波动率要高一些
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aoxuehui  7级小牛 | 2017-3-7 12:11:18 发帖IP地址来自 贵州遵义
期权名人堂积分：NO. 377 名发帖：NO. 211 名在线：NO. 55 名
不能融券，不能做套利
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卡卡西  5级知名  专业研究波动率 | 2017-3-7 14:42:47 发帖IP地址来自 辽宁大连
期权名人堂积分：暂未上榜发帖：NO. 477 名在线：NO. 262 名
主要是borrow rate吧，其它的都不是理由
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