50ETF期权收盘时很多平仓是为什么?

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卡卡西   2017-2-22 08:40   31842   11
请教:昨天收盘时各个品种这么大的多平是怎么回事?持仓总量一下就下降很多,对后期的走势有什么影响。
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rui  5级知名  前10个交易50ETF期权的人 | 2017-2-22 08:47:22 发帖IP地址来自 辽宁大连
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我理解为后市方向不明,多空均无心恋战,单边市的可能性降低,欢迎砸砖,共同探讨
rui  5级知名  前10个交易50ETF期权的人 | 2017-2-22 08:47:37 发帖IP地址来自 辽宁大连
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看多方向略增,主要是因为今天上涨
Fei 论坛专家  Plus会员  生涯累计成交千亿美金了吧。。 | 2017-2-22 08:48:42 发帖IP地址来自 辽宁大连
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不知道你们在说什么,其实是合约到期换月展期
按交易制度,单一投资者同一合约买入开仓和卖出开仓的反向对冲集中在每天收盘时进行,所以导致持仓量突降
楼上说的都对
对冲不是应该在清算时进行吗
应该是对冲清掉了
小哥干果  Plus会员 | 2017-2-22 10:37:34 发帖IP地址来自 辽宁大连
不是对冲是换月吧
是同一个合约的买开仓和卖开仓自动冲掉,保留净持仓。
puts  5级知名  以交易为生 | 2017-2-23 09:10:27 发帖IP地址来自 辽宁大连
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有没有可能两个原因都是呢?
收盘时行情揭示已显示对冲后的结果。不信,记下持仓量,看与第二天开盘时是否吻合。
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