商品期权put定价

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zhuzhu829   2017-1-29 10:48   18629   6
最近开始玩商品期权, got a question, 因为期货是不分红的,所以商品期权的认购直接等同于欧式认购,可以用BS公式直接定价,然而对于认沽,像问下大伙一般都是怎么定价的,用二叉树感觉太慢了
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用baw模型,交易所好像用的就是这个
EiTIZdWBjp  1级新秀 | 2017-1-29 13:52:36 发帖IP地址来自 中国
就用二叉树模型吧
交易所是用baw模型
有baw模型的材料吗?现在找都找不到
徽商期货  Plus会员 | 2017-2-3 16:20:45 发帖IP地址来自 中国
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