关于《如何交易铁秃鹰套利》的疑问

论坛 期权论坛 期权     
rypan   2016-12-26 13:53   11388   0
P17页的图1.7
作者号称最佳的风险回报比是中间段(风险的衡量标准是持仓时间)
可我感觉和直觉相违背,theta不就是衡量每日能收多少权利金吗?同样卖出铁秃鹰,近月合约组合的theta绝对大于远月(当然gamma也大)

分享到 :
1 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:484
帖子:193
精华:1
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP