期权策略独孤九式

本帖最后由叶少于 2016-1-13 09:42 编辑

备兑看涨期权组合Covered Call

筛选条件：

执行价1＞标的最新价

组合构成：

①买入1张期权合约单位的标的

②卖出1张Call（执行价1）
延伸策略：（Covered Put）

保护性看跌期权组合Protective Put

筛选条件：

执行价＜标的最新价

组合构成：

①买入1张期权合约单位的标的

②买入1张虚值Put（行权价1）

延伸策略：（Protective Call）

牛市看涨价差期权组合Bull Call Spread

筛选条件：

行权价2＞标的最新价

行权价2＞行权价1

组合构成：

①买入1张平值或虚值Call（行权价1）

②卖出1张虚值Call（行权价2）延伸策略：（Bull Put Spread）

熊市看涨价差期权组合Bear Call Spread

筛选条件：

行权价2＞行权价1＞标的最新价

组合构成：

①卖出1张Call（行权价1）

②买入1张Call（行权价2）延伸策略：（Bear Put Spread）

买入合成期货Long Synthetic Future

筛选条件：

搜索与标的最新价最接近的行权价1

组合构成：

①买入1张平值Call（行权价1）

②卖出1张平值Put（行权价1）延伸策略：（Short Synthetic Future）

买入跨市期权组合Long Straddle

筛选条件：

搜索与标的最新价最接近的行权价1

组合构成：

①买入1张平值Call（行权价1）

②买入1张平值Put（行权价1）延伸策略：（Short Straddle）

买入宽跨式期权组合Long Strangle

筛选条件：

行权价1＞标的最新价＞行权价2

组合构成：

①买入1张Call（行权价1）

②买入1张Put（行权价2）延伸策略：（Short Straddle）

买入看涨蝶式期权组合Long Call Butterfly

筛选条件：

①行权价2-行权价1=行权价3-行权价2

②行权价1＜行权价2＜行权价3

组合构成：

①买入1张Call（行权价1）

②卖出2张Call（行权价2）③买入1张Call（行权价3）延伸策略：（Short Call Butterfly）

买入看跌蝶式期权组合Long Put Butterfly

筛选条件：

①行权价2-行权价1=行权价3-行权价2

②行权价1＜行权价2＜行权价3

组合构成：

①买入1张Put（行权价1）

②卖出2张Put（行权价2）③买入1张Put（行权价3）延伸侧路：(Short Put Butterfly)

风过无痕 · 2016-1-13 11:34:37

什么什么啊??

期权 · 2016-1-13 13:39:59

不错啊! 一个字牛啊!

limsin · 2017-7-28 07:52:40

谢谢

期权策略独孤九式

3 个回复