方正金工的四两千金策略今年表现不好

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远道   2016-12-2 15:35   12588   6
“四两千斤”是方正金工早在2015年初vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权推出不久便构造的一个成熟期权组合策略。这个策略的主要思路是利用期权的高杠杆性来买卖期权,力图实现四两拨千斤的效果。,进入到2016年,“四两千斤”策略表现乏力,收益率为-57.55%,而同期上证50ETF收益率为-10.92%。 因此7月正式停掉了这个组合。
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rui  5级知名  前10个交易50ETF期权的人 | 2016-12-2 15:41:33 发帖IP地址来自 湖南常德
期权名人堂积分:暂未上榜发帖:暂未上榜在线:NO. 207 名
四两千斤策略具体指的是什么?可以解释下吗?
神术  7级小牛 | 2016-12-2 15:59:49 发帖IP地址来自 上海长宁区
期权名人堂积分:NO. 270 名发帖:NO. 113 名在线:NO. 8 名
方正那个交割宝蛮灵的。类似靠买入期权博大收益的,理论上不可能可以持续盈利。。。不然这市场就畸形了。
今年下半年没有比买期权更赚钱的了,今年上半年没有比卖期权更赚钱的了
这个策略思路是不错的,缺点一个是调仓频率太高了。另一个是call和put都开,类似于对冲赌波动率上涨的意思,今年这种震荡行情肯定亏的。如果是买期权策略的话还是买单边比较好,带有一定的方向性,盈利会比较大。否则手续费和滑点就亏死了
两边都开不就是买入跨式,做多波动率。
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