隐波与期权溢价率是不是正相关

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ask · 2016-10-27 16:44:55

波动率和期权价格是正相关的，所以也可以这么说吧

gypeng123 · 2016-10-27 17:32:14

波动率提高，期权溢价率是上升还是下降？

小熊 · 2016-10-27 22:56:20

我觉得期权溢不溢价（期权市场价格大于理论价格为溢价）和你对未来实际波动率的预测相关；
（1）当隐含波动率大于了你预测的未来实际波动率，你可以主观认为期权溢价了，那么你可以卖掉期权并delta对冲来赚这个钱
（2）但是不是真的溢价了，只有标的的未来实际波动率出来，我们才能知道
（3）标的的未来实际波动率出来，如果小于隐含波动率，那你当初认为溢价就判断对了，那么你卖掉期权并delta对冲就赚到了这个钱
（4）标的的未来实际波动率出来，如果大于隐含波动率，那你当初认为溢价就判断对错了，那么你卖掉期权并delta对冲就会亏钱

慢腻ovo · 2017-8-9 11:30:34

谢谢楼主

hs441447 · 2017-8-9 13:50:14

和溢价率没关系吧？这个。。。

隐波与期权溢价率是不是正相关

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